Můj nejziskovější a nejztrátovější obchod v roce 2015

Od začátku roku jsem dostala mnoho dotazů, jak úspěšný jsem měla rok 2015 na komoditních spreadech. Už víte, co je mou hlavní zbraní při obchodování. Ne, sezonalita to rozhodně není. Je to Commitment of Traders, zkráceně COT. A ani loni mě v mých obchodech nezklamal. Uznejte sami – z 10 obchodů (otevřených a zavřených v roce 2015) bylo úspěšných 6. Já osobně jsem byla s tímto výsledkem velmi spokojena. A dnes jsem se rozhodla odhalit Vám můj nejziskovější a zároveň ten nejztrátovější obchod z minulého roku. Tak pojďme na to …

Nejziskovější obchod – HEM16-HEJ16

Tento komoditní spread na vepřové je Vám už určitě povědomý. Věnovala jsem se mu v jednom mém článku, kde jsem popisovala 90%-ní úspěšnost obchodu. Koncem roku 2015 jsem si na spread opět počkala, číhala jsem na tu správnou příležitost a opět jsem ji využila. Tentokrát obchod nedopadl až tak dobře, jak rok před tím, ale i tak jsem se těšila z pěkného zisku. Vždyť se podívejte sami na následující obrázky.

Jak vidíte, do obchodu jsem vstoupila postupně se dvěma kontakty. Tolik mi totiž povolil můj money management. Samozřejmě s třetím kontraktem by to bylo ještě veselejší, protože bych využila i pokračujícího růstu spreadu. Držela jsem se ale mého obchodního systému a s druhým kontraktem jsem vystoupila, když mi COT začal dávat opačný signál.

SHRNUTÍ OBCHODU:
Procentuální zisk při účtu $10 000:
1. kontrakt – 5.18%
2. kontrakt – 13.08%

Realizované risk/reward ratio:
1. kontrakt – 1:2.78
2. kontrakt – 1:2.44

Přikládám ještě obrázky s analýzou COT. Barevné pole označuje období, kdy jsem držela pozice na daný spread.

Nejztrátovější obchod – GFU15-GFQ15

A jak jsem slíbila na začátku, tady je jeden z mých ztrátových obchodů z minulého roku. Opět je to spread ze skupiny mas. Můj money management mi opět dovolil do pozice vstoupit se dvěma kontrakty a opět jsem zvolila možnost postupného vstupu. Spread se ale nevyvíjel očekávaným směrem, a proto jsem poslechla svůj obchodní systém a po překonání stanoveného stoplossu jsem z obchodu vystoupila. Jak spread dopadl můžete vidět na dalším obrázku.

SHRNUTÍ OBCHODU:
Procentuální ztráta při účtu $10 000:
1. kontrakt – 3.37%
2. kontrakt – 2.75%

Očekávané (ale nerealizované) risk/reward ratio:
1. kontrakt – 1:2.70
2. kontrakt – 1:4.00

Ano, i takové obchody jsou. Jak říkáme s kolegy obchodníky, i ztráty patří k tradingu. Neznám nikoho, kdo by dosahoval 100%-ní úspěšnost při obchodování. A právě tyto ztráty nás dělají ještě zkušenějšími a nutí nás neusnout na vavřínech a stále se zlepšovat. A když má člověk správně nastaven risk management a money management, nemusí se obávat i méně úspešných obchodů.

Přikládám i graf sezonality, kde můžete vidět vývoj spreadu během předchozích 10 let. Zde je ukázka toho, když sezonalita selhává. Růstová tendence je zde zjevně patrná, přesto se loni nezadařilo.

A nakonec analýza COT s vyznačeným obdobím držení pozic.