„Nesnáším pondělky“ aneb jak inovovat svůj obchodní systém

„Nesnáším pondělky“, je fráze pro lidi, kteří chodí do práce jen proto, že musí. Pamatuji si tuto frázi, jako slova kocoura v botách z animovaného filmu Shrek, kterou řekl, když byl se svými přáteli v hospodě „Poison Apple“. Ale pojďme k tématu.

Během obchodování jednoho mého denního systému, jsem měl zpočátku podvědomí a poté i velmi jasný pocit, že pondělky nejsou pro můj systém příliš vhodné a v konečném důsledku ani moc úspěšné. V aktuální době je to již rok, co provozuji tento obchodní systém, takže už mám i relevantní historii obchodování.

Nejprve se podívejme na obchodní systém v jeho původní verzi.

Během jednoho roku strategie dosáhla 1 228 pipů což je cca 100 pipů za 1 měsíc a vydělala 104% s maximálním drawdownem 12%. Systém vygeneroval celkem 184 obchodů. Profit factor byl 1,4.

To nejsou vůbec špatné výsledky. Nicméně ekvity křivka byla nestabilní a existovalo zde poměrně dlouhé období stagnace. A hlavně pondělní obchody tu pořád byly.

Zapojil jsem do hry můj oblíbený analytický program nabízený společností StrategyQuant a nahrál jsem celou svou historii obchodování přímo z MT4 do programu QuantAnalyzer, abych zkontroloval celou situaci.

Moje očekávání, že pondělí jsou skutečně ztrátové dny se potvrdilo. Nejdelší doba stagnace byla 106 dní, tzn. že téměř třetinu roku jsem musel čekat na nové maximum po drawdownu.

Pomocí skvělé funkce „What if scenario“ („What if analýza“), která umožňuje provádět simulace různých variant naší strategie, jsem vyloučil z obchodního systému pondělí a najednou se vše změnilo.

Celkový zisk strategie se zvýšil na 1 945 pipů, počet obchodů klesl na 137, profit factor vyskočil na hodnotu 1,9 a ekvity křivka se stala mnohem stabilnější, snížily se mi obchodní náklady a co je mnohem více zajímavé – získal jsem 52 dní v roce navíc, které nemusím obchodovat. Jak je tohle možné? Je to jednoduché. Systém budu obchodovat pouze od úterý do pátku. Tento systém obvykle vytváří obchody po otevření londýnské burzy cenných papírů (London Stock Exchange) a s nízkou volatilitou se zbytečně často zasáhne stop loss.

To byl opravdu jednoduchý příklad toho, jak malá změna může zlepšit úspěšný obchodní systém. Nyní se jen musím rozhodnout, co udělám s takovým množstvím volného času.

Přeji Vám všechno nejlepší.

Peter Svátek