Automatické obchodování 3: Jak automaty stavět?

V dnešním článku si ukážeme 4 možnosti, jak automaty stavět, přičemž některé jsou i pro neprogramátory a nováčky. Rozebereme si výhody, nevýhody a přidám i svůj pohled a svou zkušenost.

Jaké máme metody stavby strategií?

V principu máme 4 základní možnosti, jak strategie stavět.

1. Naprogramovat si je sám
2. Nechat si je naprogramovat
3. Použít builder
4. Použít automatický builder

Podíváme se na ně jednu po druhé.

Jsem programátor a programuji si strategie sám

Tato cesta napadne každého jako první. Programopvání je ale složitá disciplína a ne každý to zvládne. Osobně jsem se zkoušel MQL naučit, ale nikdy jsem na to nenašel čas, takže tuto cestu neaplikuji.

Jaké má výhody a nevýhody?

[su_list icon=“icon: plus-circle“ icon_color=“#02de00″]

• Nestojí vás peníze, jen čas.
• Můžete naprogramovat cokoli chcete.
• Limitování jste pouze svými zkušenostmi.

[/su_list] [su_list icon=“icon: minus-circle“ icon_color=“#de0015″]

• Musíte umět programovat.
• Naučit se dobře programovat trvá roky.
• Backtestování v MT4 není úplně snadné.
• Musíte vědět, co má strategie dělat. Potřebujete tedy zkušenosti.

[/su_list]

Náročnost tohoto přístupu: Velmi vysoká, nevhodné pro začátečníky.

Nejsem programátor a strategie si nechám naprogramovat

Poměrně dlouho jsem ji sám využíval. Máte nápad a zadáte propgramátorovi naprogramovat strategii. V zásadě je to jednoduché, má pár ale…

Jaké má výhody a nevýhody?

[su_list icon=“icon: plus-circle“ icon_color=“#02de00″]

• Můžete využít zkušenosti jiného programátora.
• Limitování jste pouze zkušenostmi programátora.
• Pokud je programátor trader, spolupráce obvykle dobře funguje.

[/su_list] [su_list icon=“icon: minus-circle“ icon_color=“#de0015″]

• Je velmi těžké najít volného programátora co je současně trader.
• Obvykle nejsou levní.
• Musíte vědět, co má strategie dělat. Potřebujete tedy zkušenosti.
• Backtestování v MT4 není snadné.

[/su_list]

Náročnost tohoto přístupu: Vysoká – musíte znát trhy a poznat dobrého programátora, nevhodné pro začátečníky.

Použiju builder strategií

Builder je speciální program, kde si „naklikáte“ svou strategii. Definujete tedy vstupy, výstupy atd. Vše zvládnete sami a strategii si pak vyexportujete ve formátu pro metatrader. Je to jedna z cest, jak stavět automatické strategie bez programování.

Jaké má výhody a nevýhody?

[su_list icon=“icon: plus-circle“ icon_color=“#02de00″]

• Tyto nástroje jsou obvykle levné (jednotky tisíc).
• Nemusíte platit programátora.
• Časově obvykle nenáročné.

[/su_list] [su_list icon=“icon: minus-circle“ icon_color=“#de0015″]

• Kvalitních nástrojů na trhu moc není.
• Musíte vědět, co má strategie dělat. Potřebujete tedy zkušenosti.
• Backtestování v MT4 není snadné.

[/su_list]

Náročnost tohoto přístupu: Středně vysoká – musíte znát trhy, nevhodné pro úplné začátečníky.

Největší nevýhodou je z mého pohledu backtestování v MT4. Udělat kvalitní backtest je očistec.

Automatický builder strategií

Toto je metoda, kterou dnes využívám já. V principu jde o to, že použijeme speciální software, který automaticky staví strategie. Přirovnal bych to k těžení bitcoinů, kde ale místo bitcoinů těžíte strategie. Software na základě různých metod vyhledává strategie, vyhodnocuje jejich výsledky a pak je ukládá.

ALE POZOR!  Mnoho lidí si myslí, že jen stisknou tlačítko a hotovo. To je samozřejmě nesmysl, to by nefungovalo. Vyhledání strategií je první krok a pak následuje tzv. testování kvality, kde měříme, zda má strategie šanci přežít v reálných podmínkách. A to je na celém procesu klíčové, bez toho postavit kvalitní strategii nejde.

Jaké má výhody a nevýhody?

[su_list icon=“icon: plus-circle“ icon_color=“#02de00″]

• Software automaticky prohledává trh. Nemusíte tedy mít myšlenku na strategii, tu software sám najde.
• Nevidíte jen výsledky, ale i princip strategie, tedy jak přesně funguje. To vám pomáhá učit se trhy.
• Software má vlastní backtester, není tedy nutné backtestovat v MT4.
• Pracuje 24 hodin za den, 7 dní v týdnu.

[/su_list] [su_list icon=“icon: minus-circle“ icon_color=“#de0015″]

• Musíte vědět jak testovat kvalitu.
• Software vyžaduje počáteční investici.

[/su_list]

Náročnost tohoto přístupu: Nízká až vysoká, záleží na přístupu. Pokud si necháte předat principy testování kvality, pak je tato metoda vhofná i pro začátečníky a učit se budete postupně z toho, že vidíte výsledky, princip strategie a postupně zjišťujete, co funguje a co ne.

Osobně využívám software StrategyQuant. Pracuji s ním od roku 2013, kdy jsem s ním přišel intenzivně do styku, tehdy ještě jako zákazník.

Co nás čeká příště?

Po tomto díle již máte základní přehled metody, jak strategie stavět. Osobně mám nejblíže k poslední metodě, kterou využívám. Podrobně si tedy rozebereme, jak funguje a přidám i video, kde bude vše vysvětleno názorně a do detailů.