If you have account already, Log in here first

Přihlásit
  • cs
    • en
    • pl
Menu

Automatické obchodování 4: Jak funguje automatická stavba strategií + video

23 Říj 2017,

Po krátké přestávce způsobené mou dovolenou zde máme další díl seriálu. V minulém článku jsme se bavili o automatické stavbě strategií. Dnes se na ni podíváme více do hloubky, popíšeme si dvě základní technologie a pak mám pro vás video, kde si do detailů řekneme, jak jedna z těchto metod funguje.

Ze začátku si ale zopakujme, co je a co není automatická stavba strategií.

Co je to automatická stavba strategií?

Automatická stavba strategií je jednoduše využitá moderní technologie k tomu, aby strategie hledala za nás. My z nich pak stavíme a řídíme naše portfolio.

Co není automatická stavba strategií?

Důležitější je spíše to, co od této metody nemáme očekávat.

Nejedná se o svatý grál, kde stiskneme tlačítko a vyděláváme. Takto to nefunguje. Nicméně je silným pomocníkem, který umí najít strategie a my pak testujeme a měříme, jak je strategie citlivá na změny tržních podmínek, podmínky brokera, atd.

Největší výhodou je to, že tento systém pracuje 24 hodin za den. Hledá strategie i když spíme, když jsme v práci, na schůzi, s rodinou.. Výsledky pak můžeme vyhodnocovat večer, o víkendu, kdykoliv. Jsme nezávislí na trzích. A to je obrovský benefit.

Zjednodušeně můžeme říci, že automatická stavba pomáhá hledat strategie. Otestuje jich stovky až tisíce za hodinu a to nám tak ušetří mnoho času, protože nemusíme prozkoumávat slepé uličky, které nikam nevedou.

Metody automatické stavby

Existují dvě základní metody automatické stavby strategií:

  1. Náhodná
  2. Založená na metodách „umělé inteligence“

1. Náhodná metoda stavby strategií

Někdy se jí též říká brute force. Tato metoda je velmi jednoduchá, ale přesto efektivní.

Jak funguje?

Představme si, že máme 30 indikátorů, 30 cenových úrovní, 5 typů vstupů a výstupů. Náhodná metoda vezme některé indikátory, některé cenové úrovně, některé vstupy a výstupy… Zkrátka náhodně poskládá strategii a pak otestuje, zda funguje.

Výhody a nevýhody náhodné stavby strategií:

  • Neomezené možnosti – je schopná otestovat úplně všechny možné strategie.
  • Je limitována pouze množstvím prvků, které jsou v programu k dispozici.
  • Software StrategyQuant, který používám, ji podporuje.
  • Časově náročnější (na počítač, který jednotlivé procesy dlouho zpracovává, ne na náš vlastní čas)
  • Trvá déle najít zajímavou strategii, protože vzniká více odpadu

2. Stavba strategií pomocí metod „umělé inteligence“

Popis umělá inteligence je zde trochu nadsazený, ale je to především pro snadnější pochopení. Na práci je stále jednoduchá, v pozadí se skrývá něco efektivního, ale již trochu složitějšího, jak funguje?

V této oblasti se pracuje především s tzv. genetickými algoritmy. Stavba strategií pomocí genetických algoritmů funguje tak, že postavíme první strategie a ty úspěšné pak spolu křížíme a snažíme se najít nové s lepšími výsledky. Simulujeme tak evoluční proces, který známe z přírody.

Popis fungování této strategie zabere více času, proto jsem pro vás připravil video, kde si vše popíšeme do detailů.

Výhody a nevýhody genetické stavby strategií:

  • Nalezení strategie je poměrně rychlé.
  • Čas počítače je velmi efektivně využit.
  • Software StrategyQuant, který používám, ji podporuje.
  • Z principu neprojde všechny možné strategie.

Závěr

Automatická stavba strategií není nic složitého a je to cesta, která vede k zajímavým výsledkům a ušetří nám mnoho času. Byla by tedy škoda ji přehlížet nebo mít proti ní předsudky. Můžete si ji jednoduše vyzkoušet v trial verzi našeho programu StrategyQuant, kterou si můžete stáhnout zde.

V dalším článku budeme pokračovat a podíváme se mimo jiné i na výsledky, kterých lze reálně dosahovat.

Stáhněte si e-book zdarma

"Tajemství ziskových strategií"

ebook

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *