Automatické obchodování 6: Tři kroky k ziskovým strategiím

V předchozích dílech jsme se bavili o tom, co je to automatické obchodování, zda je tato metoda vhodná i pro začátečníky, o metodách stavby strategií, jak funguje automatická stavba strategií a v minulém díle jsme se podívali na zoubek reálným výsledkům a cílům.

Dnes se přesuneme více do praxe a povíme si 3 kroky, které vedou k ziskovým strategiím. Pojďme tedy na to.

První krok: Kvalitní data

Strategie stavíme na historických datech a pokud jsou špatná a nekvalitní, pak budeme mít i špatné strategie. Kvalitní data, která věrně kopírují historický vývoj, jsou proto základ. Více o datech najdete zde.

Krok druhý: Nespoléhat se pouze na backtest

Toto je častá chyba začátečníků. Udělají backtest a vidí nádhernou equity. Strategií nasadí a najednou jde do kytek. Takový trader propadá pocitu, že automatické strategie nefungují a upadá do frustrace. Kde udělal začátečník chybu?

Spoléhat se pouze na backtest je jako řídit podle toho, jak vypadá silnice za autem, to nejde. Děláme proto tzv. testy kvality, kde měříme, jak je strategie citlivá a tedy jaká je pravděpodobnost, že bude zisková i do budoucna. Backtest je bez těchto testů jen moc hezký obrázek. Více k tomuto tématu najdete zde.

Krok třetí: Nemějte všechna vejce v jednom košíku

Vy kdo obchodujete akcie víte, že je nesmysl koupit akcie Pepsi a čekat na zisky. Raději si postavíte portfolio – vyberete s hlavních sektorů nějaké akcie a vývoj vašeho účtu tak bude vyváženější.

Proč tedy obchodníci, ať už na forexu nebo futures, spoléhají jen na jednu strategii? Třetím bodem je kvalitní portfolio, postavené ze strategií, které se navzájem doplňují a výsledky obchodování jsou ve výsledku mnohem vyváženější.

S portfoliem pak souvisí i práce s rizikem a jeho řízení, na což se ale podíváme jindy.

Závěr

Tyto tři kroky považuji ve vývoji strategií za stěženjí. Není to ale konec, v dalších dílech seriálu se budeme o každém bodě bavit do hloubky, vysvětlíme si je na příkladech a povíme si, proč jsou důležité a jak nám zlepší výsledky.