Jak stavět důvěryhodné strategie – OOS data

Najít ziskovou strategii není těžké, ale to samo o sobě nestačí. Nejen že musí být i zisková, ale musí mít i šanci, že nám bude přinášet zisky do budoucna.

Postupně se teď spolu podíváme na to, jak stavět důvěryhodné strategie a v první části se zaměřím na OOS data, neboli out of sample. Pokud vám to nic neříká, tak buďte v klidu, vše si vysvětlíme :).

Co jsou OOS data?

Představte si, že máte historická data za 10 let, tedy od roku 2006. Chcete začít strategie stavět a tak máte dvě možnosti. První, tou horší je, že vezmete celá data a děláte na nich backtesty. Možná se v tom trochu vidíte, tuto chybu dělá mnoho lidí :). Pokud postavíme strategie na celých datech, je velká šance, že najdeme něco, co náhodně funguje na této periodě a do budoucna fungovat nebude.

Lepší možností je data rozdělit na více částí. Např. data 2006-2013 použijeme pro stavbu a na druhé části, tedy na datech od 2014 do 2016, strategii „pustíme“ a tak uvidíme, jak se chová mimo oblast, kde jsme strategii postavili a zoptimalizovali. Strategie tak budou robustnější a máme důkaz o tom, že se nejedná pouze o něco, co funguje náhodou. Samozřejmě to není jediný test, který je potřeba udělat, ale již sám o sobě něco znamená.

Strategie pak vypadá třeba takto (modrá část je OOS):

Jak pracuji s OOS já?

Osobně používám více OOS, konkrétně tři, které zapojuji v různých fázích vývoje. Umožňuje mi to testovat, zda jsou ostatní testy kvality strategie stále průkazné a strategie je opravdu tak kvalitní, jak si myslím. Nakonec pak postavím sice méně strategií, ale kvalitnějších.