Nejoblíbenější indikátor pod lupou: klouzavé průměry

Dnes si povíme o nejoblíbenějším trendovém indikátoru a tím jsou jednoduché klouzavé průměry, neboli moving average (zkratka MA).

Indikátor je oblíbený zejména pro svoji jednoduchost a robustnost — můžeme ho směle používat na libovolném instrumentu, od akcií, forexu, indexů až po futures, komodity a další. Oblíbenost dále stoupá s libovolným nastavení parametrů.

Definice indikátoru klouzavý průměr

[su_quote]Klouzavý průměr je průměr, který se používá pro jednodušší odhalování trendu časové řady. Počítá se jako průměr stejného počtu za sebou jdoucích období.[/su_quote]

Mnoho traderů, co jsem poznal, má indikátor zakomponovaný ve své obchodní strategii a nemohou si vynachválit jeho přínos. Každý z nich používá jiné nastavení.

Typy klouzavých průměrů

SMA – Simple Moving Average

Jednoduchý klouzavý průměr je nejjednoduší variantou MA. V případě výpočtu SMA se používá následující jednoduchý aritmetický průměr:

SMA = (P1 + P2 +…Pn) / n

Pn = zavírací cena n-intervalu obchodních dnů

n = počet dnů použitých pro klouzavý průměr

EMA – Exponential Moving Average

Exponenciální klouzavý průměr je obecně oblíbenější a to hlavně kvůli tomu, že linka klouzavého průměru přisuzuje větší váhu nejnovějším cenám a dokáže tak rychleji zaznamenat změny trendu.

EMA = (Pn * Exp) + (P(n-1) * 1-Exp)

Exp = 2/(n+1)

Pn = cena svíčky v grafu

n = perioda

Jak obchodovat klouzavé průměry?

1# Určení směru trendu

Nejčastěji jsou obchodovány při křízení dvou různých SMA, případně EMA. Klouzavé průměry mají tu výhodu, že se dají kombinovat. SMA 100 na trhu EURUSD při hodinové timeframě vypadá například následovně:

Klouzavý průměr velmi dobře funguje i jako support nebo resistence, kdy tradeři spekulují na odraz od linky klouzavého průměru.

2# Support a resistence 

Kromě samotného určení směru trendu vám indikátor pomůže také při vstupování do trendu (na korekcích) a také při určení stop lossu.

3# Odfiltrování chopu 

Trhy se bohužel nepohybují pouze v trendu, ale hlavně v chopu. Chop je stav, kdy se trh rozhoduje, kterým směrem se vydá. Často to vypadá jako naprostý chaos, ve kterém se téměř nedá obchodovat. A protože nejvíce peněz můžeme vydělat hlavně v trendujících trzích, klouzavé průměry nám pomohou identifikovat a odfiltrovat chop.

Ideální nastavení pro swingové obchodování

Obchodování na vyšší timeframe přináší pro tradery hned několik výhod. Mezi hlavní výhody patří:

[su_list icon=“icon: check-circle“ icon_color=“#52de00″]

• odfiltrování chaosu a velmi rychlých změn trendu při nižší timefrme
• trend trvá několik dní, na nižším timeframe obvykle trvá pár hodin
• klouzavé průměry mají větší váhu jako supporty nebo resistence oproti situacím na nízkém timeframe

[/su_list]

Teď již k samotnému nastavení periody neboli časového období:

[su_list icon=“icon: circle“ icon_color=“#52de00″]

• Perioda 21: Patrně mé nejoblíbenější nastavení, vhodné pro krátkodobé swingové obchodování. Během obchodování cena respektuje úroveň linky klouzavého průměru a funguje zde jako support nebo resistance při silném trendu. Také lépe identifikuje prudkou změnu trendu.
• Perioda 50: Ideální pro střednědobé obchodování, takový ten zlatý střed a kompromis.
• Perioda 100: Při tomto nastavení perfektně fungují jako support a resistence, ideální nastavení pro denní i týdenní timeframe.
• Perioda 200/250: To samé platí pro klouzavý průměr s periodou 250. Jeden obchodní rok má obvykle 250 dní, tato perioda je vhodná zejména pro obchody, ve kterých chcete zůstat i několik let. Ideální jsou proto na akciové trhy a držení akcií.

[/su_list]

Klouzavé průměry pracují na velmi podobném principu jako bollingerova pásma.