Nejrychlejší software pro stavbu strategií?

V dnešním článku se chci s vámi podělit o výsledky několika testů.

V minulém článku jsem představil nové funkce StrategyQuant 4, na kterém pracujeme již poměrně dlouhou dobu. Jedním z důvodů je i to, že jsme výrazně optimalizovali proces samotného backtestu. Nejen paralelizaci, tedy možnost chodu na více jádrech najednou, ale i backtest samotný.

Sám mám relativně výkonný notebook – Lenovo s procesorem Intel I7 a 8 giga RAM. Vím, že takový notebook nemá každý, tak jsem udělal test na jednom jádru, čímž jsem jeho výkon snížil na úroveň notebooku, který má většina z vás.

Výsledek? Překvapující :).

Výkon StrategyQuant 4

StrategyQuant 4 jsem nastavil tak, aby strategie hledal a rovnou i testoval robustnost. Nová verze umožňuje přímo u nastavení stavby vybrat, které testy robustnosti chci provést a jak je vyhodnotit, díky tomu je stavba efektivnější a ušetří nám mnoho času.

Flow je mimo jiné takové, že strategie hledá pouze na OHLC daného timeframe (tedy pokud je strategie na H1, testuje pouze na open, high, low a close H1) a až pokud je strategie zisková, tak ji testuje na přesnějším timeframe s M1 přesností. Tedy pohyby v rámci H1 svíčky simuluje na základě M1.

Přesnost testování je velmi důležitá, využití dat M1 na H1 strategii říkáme inside bar testování a je to klíčovové pro kvalitní backtest. Pokud máte backtest bez něj, je to spíše odhad. Simulace pohybů na základě M1 svíček je naprosto klíčová.

Pojďme zpět k výkonu.

S tímto nastavením jsme se během jedné hodiny a osmi minut dostali na následující čísla:

Počet otestovaných strategií: 61789
Čas na jednu strategii: 66 ms (milisekund)

Podívejte se i na screen, kde vidíte čísla.

Potřeba RAM paměti navíc byla pouze 1 GB, tedy relativně malá.

Nastavil jsem také přísné testy robustnosti, takže to, že neprošla zatím ani jedna strategie, je normální. Hledám přece vysoce kvalitní kandidáty, nechci za každou cenu mít hned strategii, která nebude splňovat to, co očekávám. Nechám to běžet a budu reportovat, jak dlouho jsem na strategii čekal.

Představte si, že takto za den otestujeme stovky tisíc strategií. Dává nám to solidní náskok před těmi, co vše testují ručně.

Vydání stávající verze není daleko. Nová verze je k dispozici pouze těm, co mají plnou verzi. Pokud ji nemáte, brzo spustíme pro omezený počet zájemců možnost testování nové verze i bez plné licence. Sledujte náš web, brzo se dozvíte detaily!