If you have account already, Log in here first

Přihlásit
  • cs
    • en
    • pl
Menu

Nejrychlejší software pro stavbu strategií?

21 Kvě 2018,

V dnešním článku se chci s vámi podělit o výsledky několika testů.

V minulém článku jsem představil nové funkce StrategyQuant 4, na kterém pracujeme již poměrně dlouhou dobu. Jedním z důvodů je i to, že jsme výrazně optimalizovali proces samotného backtestu. Nejen paralelizaci, tedy možnost chodu na více jádrech najednou, ale i backtest samotný.

Sám mám relativně výkonný notebook – Lenovo s procesorem Intel I7 a 8 giga RAM. Vím, že takový notebook nemá každý, tak jsem udělal test na jednom jádru, čímž jsem jeho výkon snížil na úroveň notebooku, který má většina z vás.

Výsledek? Překvapující :).

Výkon StrategyQuant 4

StrategyQuant 4 jsem nastavil tak, aby strategie hledal a rovnou i testoval robustnost. Nová verze umožňuje přímo u nastavení stavby vybrat, které testy robustnosti chci provést a jak je vyhodnotit, díky tomu je stavba efektivnější a ušetří nám mnoho času.

Flow je mimo jiné takové, že strategie hledá pouze na OHLC daného timeframe (tedy pokud je strategie na H1, testuje pouze na open, high, low a close H1) a až pokud je strategie zisková, tak ji testuje na přesnějším timeframe s M1 přesností. Tedy pohyby v rámci H1 svíčky simuluje na základě M1.

Přesnost testování je velmi důležitá, využití dat M1 na H1 strategii říkáme inside bar testování a je to klíčovové pro kvalitní backtest. Pokud máte backtest bez něj, je to spíše odhad. Simulace pohybů na základě M1 svíček je naprosto klíčová.

Pojďme zpět k výkonu.

S tímto nastavením jsme se během jedné hodiny a osmi minut dostali na následující čísla:

Počet otestovaných strategií: 61789
Čas na jednu strategii: 66 ms (milisekund)

Podívejte se i na screen, kde vidíte čísla.

Potřeba RAM paměti navíc byla pouze 1 GB, tedy relativně malá.

Nastavil jsem také přísné testy robustnosti, takže to, že neprošla zatím ani jedna strategie, je normální. Hledám přece vysoce kvalitní kandidáty, nechci za každou cenu mít hned strategii, která nebude splňovat to, co očekávám. Nechám to běžet a budu reportovat, jak dlouho jsem na strategii čekal.

Představte si, že takto za den otestujeme stovky tisíc strategií. Dává nám to solidní náskok před těmi, co vše testují ručně.

Vydání stávající verze není daleko. Nová verze je k dispozici pouze těm, co mají plnou verzi. Pokud ji nemáte, brzo spustíme pro omezený počet zájemců možnost testování nové verze i bez plné licence. Sledujte náš web, brzo se dozvíte detaily!

Opět otevíráme StrategyLab, online kurz ZDARMA!

1 měsíc intenzivního mentoringu, kde si postavíte svou vlastní automatickou strategii!

Celá akce je ZDARMA a bez závazků!

2 Comments

  1. David Baláč

    Dobrý den, nebylo by špatné napsat článek s nějakým základním popisem jak využít nové funkce v SQ4. Testuju RC verzi a při metodě pokus omyl nevím co je bug a nebo co jsem udělal špatně. Zrovna teď mám 700 strategií, které se snažím testovat tak jak to dělám v SQ3. Udělal jsem testy na jiné data, timeframy atd. Mám udělaný test robustnosti na zamíchání obchodů a stojím před problémem jak to efektivně filtrovat. V SQ3 jsem si to seřadil podle Ret/DD RT, ale v SQ4 jsem tuhle možnost nenašel. Určitě to jde udělat automaticky , ale zatím v tom tápu. Díky.

    1. Zdenek Zanka

      Dobrý den, určitě budou další lekce i přepracovaný kurz, ale to vše nejde hned. SQ4 se ještě dolaďuje a pak vydáme první videa, než přepracujeme celý kurz do nové podoby. Vše bude na stávající navazovat, takže se nemusíte bát, že byste o nějaké informace přišel.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *