Prověřená forex strategie: historický backtest

V minulém článku jsem vám ukázal výsledky strategie, která již 21 měsíců vydělává. Jak jsem slíbil, podíváme se na ní do hloubky – jak byla vytvořena, testována, jaké má historické výsledky… Pojďme na to.

Výsledky strategie

Jak jsem již zmínil v minulém článku, strategii jsme postavili pomocí programu StrategyQuant, který je na základě zadaných parametrů umí hledat zcela automaticky. Program vám detailněji představím v budoucnu, teď se zaměříme na výsledky strategie.

Osobně mám rád strategie, které jsou ziskové za dlouhé období, a to klidně i desítky let. Proč? Každá strategie má svůj edge, tedy výhodu v trhu, která jí nese zisky. Já mám rád strategie, které mají edge prověřený dlouhou historií. Pak je menší šance, že v budoucnu selžou.

U této konkrétní strategie jsme provedli backtest na dvou sadách dat EURUSD – od roku 2003 a pak od roku 1987. Tedy za 13, resp. 29 let (strategie byla postavena v roce 2016). To je již opravdu velmi dlouhá historie. Strategie byla postavena pro H1 a přesnost backtestu je M1, tedy simulace probíhá na základě jemných pohybů na minutovém timeframe.

Jak strategie dopadla v historickém backtestu?

Výsledky za 15 let:

Za 15 let dosáhla strategie zisku 6139 USD na 0,1 lotu, což v poměru k maximálnímu drawdownu 301 USD není vůbec špatný výsledek.

Procento ziskových obchodů je lehce nad 50 %, konkrétně 51,34 %.

Výsledky za 29 let

Zde je vidět pokles počtu obchodů v předchozích letech, některé roky byly dokonce pouze jednotky obchodů. To ale nevadí, strategie i tak dosáhla zisku 10167 USD při maximálním drawdownu 467 USD, což je stále velmi pěkný výsledek.

Procento ziskových obchodů se nezměnilo a zůstalo přesně 51,34 %.

Backtesty strategie prošla a ukázalo se, že je životaschopná. Samozřejmě ale backtest je pouze první krok. Jak říkám, backtest je hezký obrázek, ale bez dalších testů nemá váhu :).

Další testy budou to, do čeho se pustíme příště. Ukážu vám, co testujeme a proč, tedy na základě čeho jsme vybrali tuto strategii a došli k ziskům, které nám nadělila. A to nejen ona, ale i další.

Zatím si můžete stáhnout můj ebook, kde se o stavbě strategií dozvíte více a uděláte si tak menší náskok.