Sen o stabilitě aneb jak by měl vývoj equity vypadat

Navazuji na svůj předchozí článek, kde jsem vám ukázal, čemu se v obchodování vyhnout. Dnes vám ukážu, jak by vývoj equity vypadat měl. Tedy ne equity křivky které považuji za dokonalé a měli byste je kopírovat, ale princip, jak by měla vypadat křivka uzavřených pozic a se započtením těch otevřených.

Přiložím equity z jednoho mého systému, který měl rok 2014 slabší. Jedná se jako v předchozí ukázce o plně automatický systém, ale se striktním money managementem. Přestože tržní situace nebyla pro tuto strategii úplně ideální, něco vydělal a v celkovém kontextu se nesl spíše do strany. Důvodem zde byla nízká volatilita po většinu roku, ale to není předmětem tohoto článku.

Na grafu je jasně vidět, že žlutá i červená linka jsou takřka totožné. A to je důležité. Sice máme méně stabiln í vývoj, ale zisky jsou reálné, ne pouze z uzavřených pozic. A i když je vývoj horší jak v předchozím článku, vydělali jsme mnohem více :). Vysedávat pozice, tedy držet ztrátu dokud není v zisku není umění a není ani tak otázkou zda prodělám, jako spíše kdy.

Pokud pak k rozumnému money managementu přidáte zkušenost a kvalitní systém, může vaše equity vypadat i takto:

I když zde přiznávám, že zhodnocení rozhodně není standardní, jednalo se o špičkové období a je mne jasné, že tam byl i vliv náhody – ideální čas a ideální strategie :). Ale i přesto je velmi příjemný :).

Takže rada na závěr – buďte realisté a ať je vaše equity raději do strany, než pouze iluzorně nahoru.