If you have account already, Log in here first

Přihlásit
  • cs
    Menu

    Šum na Forexe

    17 Říj 2018,

    Určite ste počuli! Predpokladám minimálne raz o tom, že na trhu Forex – na všetkých inštrumentoch bez výnimky- zaznamenáme pohyby ceny, ktoré nám ako naschvál vybíjajú nastavené Stop Loss alebo tieto, zvyčajne falošné pohyby aktivujú čakajúce pokyny, čo spravidla vedie tiež k stratám. Tento „úkaz“ je zvlášť citeľný na menších časových rámcoch. (timeframe)

     

    Okrem toho sú tieto cenové pohyby ťažšie čitateľné pre menej skúseného obchodníka.

    Dá sa s tým niečo robiť?

     

    Nepoviem. Je to tajomstvo!

    Samozrejme žartujem. Nie je to nič tajomného ani záhadného. Povedal by som, je to presne naopak. Je to veľmi známa vec a navyše aj stará. Pokúsim sa ju trochu oprášiť. 😊

    Prečo otváram túto tému? Pretože si myslím, že je to viac ako zaujímavé a mohlo by pomôcť každému, kto sa snaží nájsť nové prístupy ako tvoriť stratégie. Všetci, ktorí sa zaujímajú o automatické stratégie alebo krátkodobé obchody, poznajú pojem „šumu“ na trhoch. O niečo iná situácia je v prípade dlhodobých prístupov, takých ako napríklad spready či tiež mnohokrát na Quastic spomínané akcie či opcie.

    Ja sa vrátim k Forexu a automatom. Dostávam v tejto veci mnoho dotazov. Len mám niekedy pocit akoby boli všetky rovnaké. Väčšina osôb zostáva pri tom istom spôsobe stavby namiesto toho, aby skúšala niečo nové.

     

    Oplatí sa skúšať?

    Najviac dotazov prichádza ohľadom použitia indikátorov v automatických stratégiách.  Akoby to bolo jediné, čo nás uchráni od napríklad spomínaných falošných pohybov. Najčastejšie sa pýtate toto:

    • Aké indikátory na aký druh stratégie použiť?
    • Koľko indikátorov je optimálnych v jednej stratégií?
    • Ako ich medzi sebou kombinovať?
    • Má význam kombinovať indikátory a sviečkové formácie?

    Atď… je toho oveľa viac. Niekedy naberám presvedčenie, že sa nikomu nechce „pohnúť rozumom“ a jednoducho si veci vyskúšať aj sám. Viem, že je ľahšie dostať hotové riešenia, ale oberáme sa vtedy o veľa.  Vlastná skúsenosť je nenahraditeľná. Posúva omnoho ďalej, než by ste čakali.

     

    Rozumiem, ale nepodporujem 🙁

    Zastávam názor, že každý kto si chce siahnuť na úspech, by mal porozumieť niektorým veciam. Ako na príklad. Prečo stratégia funguje akurát takto a nie inakšie? Čo ma najväčší vplyv na jej výsledky? Jednoducho musíme čo najlepšie spoznať nástroj, ktorý nám má zarábať peniaze.

    Cesta množstva namiesto kvality je síce tiež cesta, ale otázkou zostáva. Je to správna cesta? Zachránia nás indikátory?

     

    Indikátory a šum trhu.

    Indikátory sú v automatických stratégiách základom, ale aj ich Achillovou pätou. Nie sú najlepším „liekom“ na falošné pohyby. Preto by bolo žiadúce, pozorne vyhodnotiť analýzy testov ešte predtým než stratégie zaradíme do svojho portfólia. Čo tak namiesto nástrojov ktoré nám pomáhajú zorientovať sa v prostredí (v našom prípade inštrumentu v rámci Forex), skúsiť si toto prostredie trochu upraviť. Sprehľadniť.

     

    Uvediem príklad z auto-moto

    Môžeme sa neustále snažiť vylepšovať súčiastky v aute od náprav až po tlmiče aby sme sa pohodlnejšie odviezli. Existuje iný a elegantnejší spôsob ako dosiahnuť pohodlnú jazdu. Jazdiť po rovnejších cestách bez dier a nerovností.

    Čo ak namiesto štandardne používaných grafov použijeme iné, oveľa prehľadnejšie a pokojnejšie. Prejaví sa to aj na indikátoroch?

     

    Podnet na zamyslenie! Používam grafy range bar – renco.

    Ešte ako diskrečný trader som narazil na tento druh grafov a nedalo mi to pokoj pokiaľ som si neskúsil ako mi to pomôže v tradingu. Už na prvý pohľad je vidieť ten značný rozdiel medzi klasickým sviečkovým grafom np. H1 a grafom renco.

     

    Takto vypadá graf na H1:

    Vidieť zreteľne a jasne, že aby sme zobrazili istý časový úsek potrebujem až dva obrázky, pretože by sa nám to nezmestilo na jeden.

     

    A tak vypadá ten istý časový úsek na grafe renco: (začiatok časového úseku označuje zvislá čiara – veľkosť sviečok renco zodpovedá TF H1 aby sme mohli riadne porovnávať )

    Rozdiel je vidieť okamžite. Nepoužívam renco preto lebo sa zmestia na menší priestor, ale používam ich preto ako reagujú na cenu a ako reagujú na nich indikátory.

    V skratke – reagujú pokojnejšie, máme menej falošných signálov o čom sa môžeme presvedčiť na tom istom grafe s použitím známeho indikátora RSI.

    Upozorňujem, že je to len príklad a nie odporúčanie ako obchodovať!

    Požil som štandardné nastavenia RSI. Skúsime si ukázať aký bude rozdiel medzi grafmi.

     

    Zvislé čiary ukazujú na možné vstupy podľa indikátora RSI s nastavením aké poznáme všetci. Teda 30 a 70.

    Na klasickom grafe sa objavilo 11 vstupov. Červená čiara predaj a modrá nákup. (Neriešime teraz ich kvalitu)

     

    Teraz sa pozrieme na renco – pripomínam. Je to ekvivalent timeframu H1, aby sme riadne porovnali grafy.

    Našiel som len dva platné signály. Bolo tam ešte niečo veľmi blízko k započítaniu, ale nedošlo k prerazeniu tak sa signál nemohol zarátať.

     

    Oplatí sa myslieť inak?

    Určite, áno! Vždy má zmysel pátrať po iných možnostiach z rôzneho uhla pohľadu. Stačí len využiť všeobecne dostupné informácie vo vlastný prospech. Užívateľov programu StrategyQuant bude asi zaujímať, či je možné upravené dáta na grafy range bar použiť. Samozrejme, že áno.  Nič nebráni v tom, aby ste naplno využili aj tento program pre tvorbu stratégií s využitím range bar.

    V prípade záujmu môžeme pripraviť webinár na túto tému. Dajte nám vedieť.

    Stáhněte si e-book zdarma

    "Tajemství ziskových strategií"

    ebook

    24 Comments

    1. Miroslav

      Dobrý a hodnotný článok, ale chcelo by to ten webinár, alebo by stačil aj krátky popis, ako dáta upraviť, aby sa dalo na nich stavať.. Dík.

      1. Luboslav Cisarik

        Zdravím Miroslav.. Dakujem za hodnotenie.. Je to naozaj veľmi zaujímavý prístup a čoraz populárnejší, prinamenšom medzi diskrečnými obchodníkmi. Na popisovanie v rámci článku je to trochu obsiahle, ale mám v pláne urobiť dodatočné video v rámci kurzu. Mohlo by sa to teda objaviť v dohľadnom čase..

    2. calfa@centrum.cz

      Dobry den. Hraju si stim jiz nejakou chvilku . Zatim jsem nenasel sparvnou cestu jak filtrovat strategie, i po testech robustnosti se chovaji jinak na realu nez v backtestu, ale to je jen otazka zpetneho hledani. Robustnosti projde hromada i nefunkcnich strategii Budu rad za webinar. Krasny den Patrik

      1. Luboslav Cisarik

        Najskôr sa chcem ospravedlniť za neskoršiu odpoveď. Nejako váš komentár zostal zablokovaný ako spam…. Videl som viac prístupov ako onbchodovať range bars, ale prevažuje prístup otvárania obchodov až na otvorení sviečky. Teda na Open. Je väčia pravdepodobnosť, že backtest a real bude mať podobné výsledky.

      2. Vojtech Richtrmoc

        A jak to vychází pravděpodobnostně, kolik procent strategií uspěje v realu po testech robustnosti, jestli se to tak dá říci? Děkuji

        1. Luboslav Cisarik

          Osobne si takú štatistiku nerobím, tak je ťažké povedať percentá. Treba myslieť na to, že nič netrvá večne ani stratégia nebude fungovať spoľahlivo dlhé roky. Treba ju optymalizovať alebo nahradiť. Preto je dobré mať nejaké v rezerve a priebežne stavať nové. Najčerstvejšia skúsenosť, kde ma požiadal jeden môj študent o kontrolu portfolia po roku a pol obchodovania. Vypol alebo nahradil 5 strategii zo 17, pričom hneď 3 v portfoliu od začiatku nemali čo robiť. Takže v podstate 2 zo 14 v priebehu(k dnešnému dňu) 589 dni obchodovania.

    3. Milan

      Jak je to s renco bary v platformě MT4? Když budu mít postavenou strategii na renco barech, tak ji v MT4 budu vkládat do klasického grafu (např H1) a ona si bude svíčky sama přepočítávat? Webinář nebo video na toto téma by bylo bezva.

      1. Luboslav Cisarik

        V MT4 nie je možné bez dodatočného scriptu zobrazovať RANGE bars.. np. renco. Vytvárame tzv. offline grafy, ktoré samozrezme reagujú nonstop na cenu. Do takéhoto grafu vkladáme stratégiu a pracujeme s ním ako s klasickým grafom.

    4. Honza

      Spouštíte AOS na renco grafech, které jsou offline? Mě osobně se příkazy v offline grafu nespustí (v normálním grafu jde)

      1. Luboslav Cisarik

        Najskôr sa chcem ospravedlniť za neskoršiu odpoveď. Nejako váš komentár zostal zablokovaný ako spam … Ano samozrejme.. Je to trochu náročnejšie na počítač, ale na offline grafe fungujú jako indikátory tak aj AOS.

    5. schwankova83@gmail.com

      Je to zajimavy pristup a urcite by nebyl spatny webinar, kde by se tento zpusob probral podrobneji.

      1. Luboslav Cisarik

        Najskôr sa chcem ospravedlniť za neskoršiu odpoveď. Nejako váš komentár zostal zablokovaný ako spam. Máme to v pláne… Ak nás sledujete tak sa o tom určite dozviete na čas..

    6. Martin

      Také bych se přimlouval za webinář, kde by se mohlo (v závislosti na délce) probrat jak nastavit v SQX range bary, jak testovat optimální hodnoty pro jejich nastavení v závislosti na timenframe, jaký skript pro MT4 použít , jak v MT4 range bar strategie pustit

      1. Luboslav Cisarik

        Najskôr sa chcem ospravedlniť za neskoršiu odpoveď. Nejako váš komentár zostal zablokovaný ako spam.. Je to náročnejšie na „prípravu“ dát , ale inak sa to moc nelíši od normálnej stavby.

    7. Hloušek

      Možnost obhodování v přes rencobary je zásadní informace která rozšiřuje prostor možností. Určitě se vyplatí myslet jinak, akorát je problém třeba v tom, že jsem o možnosti zobrazení v rencobarech nevěděl, takže nebyla šance , že by mě to napadlo. A jak se dá pracovat s renco bary ve strategy quantu? Určitě by bylo fajn se dozvědět více ve webináři

      1. Luboslav Cisarik

        Range bars – je ich viac druhov, sú stará vec. Aj ja som zaregistroval, že v CZ a SK sa moc o týchto grafoch nehovorí na rozdiel od na príklad Poľska. V SQ je to tiež pomerne jednoduché. Proste vopred vygenerované dáta si naimportujeme do SQ.

        1. Honza

          Pokud to není tajné, odkud berete vygenerovaná data? V historii MT4 nejsou (nebo je nevidím), nebo musí být nějaké další udělátko v MT4, aby se daly vyexportovat?

          1. Luboslav Cisarik

            Dáta sú vygenerované v plugine pre MT4 z tick dát SQ alebo TDS.

        2. Jan Hloušek

          Zdravím Vás. Pátral jsem a domýšlel, co všechno trading v renco bars obnáší a narazil jsem na kaskádu překážek, které se zde pokusím shrnout. vývojová fáze 1. pro vývoj AOS v rencobars musím mít možnost jak překonvertovat tick data do rencobars problém 1) nevygůglil jsem žádný konvertor tickdat do rencobars vývojová fáze 2. Jenže a protože rencobars jsou ze své podstaty svíčky o předem (uživatelem) definovaném rozsahu, jejichž účelem je vyhladit nepodstatnou volatilitu (šum) reálného průběhu obchodování, pak lze předpokládat, že jiná hranice šumu bude pro timeframe M15, M30, H1 a možná i H4. Navíc takto optimálně definované hranice šumu pro konkrétní měnový pár, nebude aplikovatelná na jiný měnový pár, který fluktuuje v jiných rozsazích a tedy i s jiným základním šumem. problém 2) jak definovat optimální range na eliminaci šumu pro konkrétní pár a timeframe? problém 3) nastavení kritérií pro vývoj v AOS je komplexní kapitola sama pro sebe. Ta obnáší zejména očekávaný (menší) počet obchodů, vyplývající ze zhuštěného grafu a z toho vyplývající dopad na způsob vyhodnocení robustnosti v případě malého počtu obchodů. vývojová fáze 3. nasazení do obchodní platformy problém 4) MT4 nepodporuje zobrazení v renco bars, je tedy nutný expert, který mi převede historii v MT4 a v online režimu do rencobars a navíc, který umožní nasazení strategie do tohoto grafu. Nenacházím ale nástroj, který by to uměl. Jsou jiné platformy, které umožňují automatické zobrazení v rencobarech, které si uživatel sám nadefinuje? Budu sice hledat dál, ale i přesto, jde o natolik komplexní vývoj, že je nad možnosti tradera, který neumí programovat. Uvítám proto další diskuzi k tomuto zajímavému tématu.

          1. Luboslav Cisarik

            Najskôr sa chcem ospravedlniť za neskoršiu odpoveď. Nejako váš komentár zostal zablokovaný ako spam. Už je to v poriadku.
            Je dobré, že sa zaujímate takpovediac po svojej osy. Pokúsim sa vám odpovedať na problémy, na ktoré ste počas hľadania narazili.
            1- musím mít možnost jak překonvertovat tick data: je niekoľko nástrojov ako to urobiť. Upozorňujem, že prakticky všetky -dobré- nie sú za darmo. Aktuálne ceny neviem, ale bolo to v okolí 35-50USD-life time. Je to zároveň aj script alebo indikátor do MT4. Takže máme vyriešený aj ako to bude v MT4.
            2- optimálně definované hranice šumu pro konkrétní měnový pár .. aj na to existuje nástroj ktorý nám vypočíta ekvivalent v pips konkrétneho TF na každý trh zvlášť ak bude taká potreba.
            3- (menší) počet obchodu… určite áno ale vzhľadom na množstvo dát aké máme na menové páry v tom nie je moc problém. Za viac ako 10 rokov tých obchodov budú stovky a ak pôjdeme do TF na úrovni D1 tak máme postupy ako testovať stratégie na D1 kde máme podstatne menej transakcií.
            4- MT4 nepodporuje zobrazení v renco bars – nie, nezobrazuje ale súčasťou pluginov na export dát je nástroj na aplikáciu Range bars v MT4

    8. Petr

      Přínosný článek. 🙂 S range bary obchoduji na futures před Sierra chart. Rozhodně bych také uvítal webinář na toto téma. Jak dostat Rb do MT4 a hlavně, jak vygenerovat a zbacktestovat strategii v SQX. Předem díky. Petr

      1. Luboslav Cisarik

        Do Mt4 sa dajú tiež dostať, len to chce externý script. Nie je súčasťou MT4. Myslím, že niečo urobíme, aby si to mohol skúsiť každý.

    9. lada.ki@seznam.cz

      Super článek.Přesně tyhle informace mě motivují abych makal a nevzdával to.Diky.Budu rád když na to uděláte vebinař.Mějte se fajn Lada.

      1. Luboslav Cisarik

        Ďakujeme za pochvalu. Veľmi si toho ceníme. Touto témou sa iste budeme ešte zaoberať.

    Napsat komentář

    Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *