Trading AOS: Půl roku nebo hodina?

Máme rok 2017, technologie za posledních 20 let dost pokročily a to i z pohledu tradingu. Již je dávno pryč doba, kdy byl algo trader závislý na excelu. Existují cesty, jak pracovat efektivněji.

Pamatuji si, jak jsem před mnoha a mnoha lety testoval různé strategie. Testování a optimalizace v excelu, prakticky nulová možnost efektivity a za půl roku jsem zjistil, že strategie je přeoptimalizovaná a musela do koše. To, že myšlenka končí v koši je normální a k tradingu to patří, ale propálit půl roku… A i tak stále někdo excel používá. Nemám nic proti excelu, ale na stavbu a testování strategií dnes již máme specializované nástroje, kde toto zvládnu za zlomek času.

Dneska již je doba jinde a tak můžu testovat různé možnosti automaticky. Můžu i nechat počítač testovat miliony možností a hledat tak potenciálně zajímavé strategie, i když zrovna nejsem u PC. Rozhodně to není svatý grál, který by našel ziskovou strategii, kterou okamžitě nasadím. Ale najde myšlenku, se kterou mohu dále pracovat. A která by mne třeba ani nenapadla. Mohu zjistit, jak se strategie chová při různých parametrech a během minuty zjistit, zda je nebo není přeoptimalizovaná. Podívejte se třeba na tento graf, kde vidím strategii (tlustá modrá linka) a kolem ní 1000 simulací s různými parametry. Jak vidíte, výsledky se mění jen málo, což je pro nás velmi důležité, strategie na svých parametrech nesmí být závislá. Tento test trval pár minut a hned vím, zda je nebo není přeoptimalizovaná.

Pokud by se jednotlivé simulace hodně lišily od originální, šla by strategie do koše. Jednoduché, za dvě minuty vím, zda má smysl se s ní dále zabývat, nebo ne :). Na závěr mám pro vás hádanku – když pracuji 1000x rychleji než trader s excelem, kdo má výhodu na své straně?