Profil
Pavel graduated in Theoretical physics and Astrophysics from Masaryk university in Brno, Czech republic. In his early scientific work he focused on multiwavelength study of active galactic nuclei. Since then he has spent a few years applying most advanced methods of artificial intelligence (Deep learning, ConvNets) to large scale spectral analysis of astrophysical objects. He has been an active participant in the financial markets since 2007. His focus is systematic trading using futures spreads and ETF options strategies, where he makes use of his rich experience in data mining. His core approach is quantitative analysis of fundamental and price data.He served two years as a member of the Advisory Board at the Charles Bridge Global Macro Fund, where he was working on development and optimization of options strategies. He was subsequently working as a portfolio manager for several asset management companies. In the beginning of 2016, he left asset management business and focused on machine learning. He spent some time building a deep architecture for market making system on european stock exchanges for a large european investment bank.He's currently trading options strategies on volatility products using his own quantitative trading systems.
Pavel graduated in Theoretical physics and Astrophysics from Masaryk university in Brno, Czech republic. In his early scientific work he focused on multiwavelength study of active galactic nuclei. Since then he has spent a few years applying most advanced methods of artificial intelligence (Deep learning, ConvNets) to large scale spectral analysis of astrophysical objects. He has been an active participant in the financial markets since 2007. His focus is systematic trading using futures spreads and ETF options strategies, where he makes use of his rich experience in data mining. His core approach is quantitative analysis of fundamental and price data.He served two years as a member of the Advisory Board at the Charles Bridge Global Macro Fund, where he was working on development and optimization of options strategies. He was subsequently working as a portfolio manager for several asset management companies. In the beginning of 2016, he left asset management business and focused on machine learning. He spent some time building a deep architecture for market making system on european stock exchanges for a large european investment bank.
He's currently trading options strategies on volatility products using his own quantitative trading systems.
Posts by author
Klid na zrninách dnes zřejmě skončí
Už od loňského podzimu panuje na zrninách klid. Po americké sklizni je to obvyklý jev. Počasí totiž přestane mít na cenu vliv a pokud se nějak nezdramatizuje situace v Jižní Americe, tak jediné co výrazňeji ovlivňuje cenu je změna poptávky, resp. export. Za poslední 2 měsíce se ale cenové pohyby zmenšily nebývalým způsobem a to […]
Klid na zrninách dnes zřejmě skončí
Čerstvá COT data hned tak nebudou
Každý kdo obchoduje komodity nebo futures na měny, indexy a volatilitu jistě ví, že z důvodu uzavření vládních uřadů v USA od 22. prosince 2018 do 25. ledna 2019 nebyla publikována data Commitment of Traders. Včas jsme vás o tom informovali na našem facebooku nebo twitteru… Celý článek najdete ZDE.
Čerstvá COT data hned tak nebudou
Jakou zvolit strategii na ropě a plynu v roce 2019
Poskytl jsem rozhovor Zdeňkovi z Quasticu na téma energií. Jaké budou určující faktory pro cenu ropy a plynu v roce 2019? Které spreadové a opční strategie mají šanci na úspěch v tomto prostředí? Vše se dozvíte z následujícího záznamu: V následujícím článku krátce shrnu hlavní témata a jednotlivé závěry. Celý článek najdete ZDE. […]
Jakou zvolit strategii na ropě a plynu v roce 2019
Nový způsob odhadu nejistoty sezonality na SpreadCharts
Analýza sezonality je skvělý nástroj. Mnoho lidí ji však používá nesprávně. Berou sezonalitu jako dogma a často časují své obchody podle sezónních trendů na den přesně. Přestože sezonalita je velmi užitečná, nedává nám žádnou informaci o aktuálním stavu trhu. Ukazuje nám pouze převažující cenový trend za nějaké minulé období. Celý článek najdete ZDE.
Nový způsob odhadu nejistoty sezonality na SpreadCharts
Bear spready na kukuřici budou ještě výnosnější
Ke konci roku 2019 přistoupí CME Group ke zvýšení storage rate na futures kontraktech na kukuřici a sóju ze současných 0.165 centů za bušl a den na 0.265 centů za bušl a den. Změna vstoupí v platnost… Celý článek najdete ZDE.
Bear spready na kukuřici budou ještě výnosnější
VSR model pro pšenici v Kansasu
Chtěl bych se s vámi podělit o pár novinek na SpreadCharts. Během léta jsme pracovali na celé řadě věcí. Největší změna nastala ve způsobu jakým ukládáme data. Konečně jsme se nadobro zbavili posledních zbytků SQL databází na našem datovém serveru. Některé grafy jsou proto nyní ještě rychlejší… Celý článek najdete ZDE.
VSR model pro pšenici v Kansasu
Zrychlili jsme aplikaci SpreadCharts na jinou úroveň!
Naše aplikace SpreadCharts.com na komplexní analýzu komoditních trhů je čím dál populárnější. Počet nových uživatelů loni prudce vzrostl a zvýšil se také podíl aktivních uživatelů, kteří aplikaci využívají pravidelně. Není divu, aplikace totiž nabízí skvělé funkce, desítky let historických dat a to vše zcela zdarma. Žádné předplatné, žádná omezení, žádné reklamní bannery. Přestože mimořádný zájem […]
Zrychlili jsme aplikaci SpreadCharts na jinou úroveň!
Vytvořeno témat: 2