If you have account already, Log in here first

Přihlásit
  • cs
Menu

$1 000 v kapse za měsíc :)

5 Srp 2016,

Paráda. Zadařilo se! Do úspěšného konce (abych byla přesná, tak do částečného konce) jsem zobchodovala můj velmi oblíbený spread na vepřové HEM17-HEJ17. Kdo sledujete můj blog, tak pro Vás není novinkou, že je obecně velmi oblíbený. Postačí se podívat na vývoj spreadu v minulých letech a vysoká úspěšnost obchodu je jasná. Nedávno spread dospěl k mému prvnímu profit targetu, takže jsem vystoupila s prvním kontraktem a s krásným ziskem cez 1000 dolarů, který mě velmi potěšil 🙂

Podívejte se přímo na spread. Vytvořil se tam během několika týdnů velmi jasný support, kterému jsem prostě neodolala. Do obchodu se mi podařilo vstoupit velmi dobře a můj money management mi dovolil 2 kontrakty.

Komoditný spread

Samozřejmě jen samotný spread mě o vstupu nepřesvědčil. Už delší dobu COT analýza vepřového naznačovala překoupený trh, tzn. vysoké ceny a tedy možné období poklesu. Podíváme-li se konkrétně na dvě velké skupiny účastníků trhu, tak vyhrocenost je jasná na první pohled. Zajišťovatelé byli extrémně short (extrémně prodávali) a velcí spekulanti naopak extrémně long (extrémně nakupovali). A to je pro bear spready velmi příznivé.

COT analýza vepřové

COT analýza vepřové

Další pozitivní věcí u tohoto spreadu je i sezonalita. Na podrobném grafu, kde vidíme 10 let dozadu včetně aktuálního spreadu, je nádherně vidět jeho růstová tendence. Další komentář ke grafu asi ani není potřeba…

Sezonalita vepřové

Podobně to vidíme i u 5 a 15-letých průměrů. Všimněte si ta barevná pole kolem křivek. Představují míru rozptylu vypočítanou z posledních 5 nebo 15 let. Když tyto barevné kanály rostou spolu s průměry a zároveň jsou úzké, je to dobrá známka spolehlivosti sezonality.

Sezonalita lean hogs

O této příležitosti věděli dopředu i odběratelé mého spreadového reportu. Přesně tento spread plus jeden další bear spread jsem podrobně analyzovala v několika vydáních.

Bear spread HEM17-HEM17 mě tedy opět nezklamal. Nedávno spread dosáhl i mého profit targetu na 10 centech, rozhodla jsem se tedy vystoupit z obchodu. Jelikož jsou ale jednotlivé analýzy i nadále příznivé, nevystoupila jsem s oběma kontrakty. Jeden jsem v trhu nechala, protože zde stále vidím potenciál pro další růst, i když možná po případné korekci.

Shrnutí první části obchodu

Riziko na kontrakt: $240
Realizovaný zisk na první kontrakt: $1 060
Poměr ztráta/zisk: 1: 4.4

Paráda. Čtyřnásobný zisk ve srovnání s podstoupeným rizikem. A to téměř přesně za jeden měsíc. S jedním obchodem jsem tak pouze za jeden měsíc zhodnotila účet o 10%. Obchod tedy dopadl velmi dobře. Opět zafungoval COT, sezonalita a samozřejmě znalosti o komoditních spreadech také nemůžou chybět. Na živý výstup se mohou těšit studenti mého kurzu ve videu již příští týden.

A co dál?

Podle COT analýzy je zde stále prostor pro pokles ceny komodity. A jelikož se jedná o bear spread, tak postačí, aby se cena pohybovala do strany a spread bude profitovat pouze ze samotného contanga. Spread má do expirace ještě daleko, takže mám čas na to, abych ho nechala v trhu ještě „vyzrát“ 🙂

Stáhněte si ZDARMA ebook

"Tajemství komoditních spreadů"

template-7-40548431505304004-large

2 Comments

  1. Honza

    Pěkný obchod 🙂 Rád bych také do takového v blízké době vstoupil 🙂 Jen jsem se díval na Volume k 28. června a na delší noze bylo pouze 40. Není to problém pro vstup? A také na grafu sezonality se v době vstupu obchodoval v horních číslech oproti historii. Na to nepřihlížíte? By bych Vám moc vděčný pro pár řádků, abych si to trochu vše srovnal v hlavě 🙂

    1. Elena Lindišová

      Honza zdravím Vás,
      a ďakujem za komentár. Áno bol to veľmi pekný obchod. Spolu aj s druhým kontraktom mi zhodnotil účet o krásnych 20%. Takže som opäť aj tento rok spokojná 🙂

      Tak nízka likvidita samozrejme nie je úplne ideálna a začiatočníkom to veľmi ani neodporúčam. Ja ale tento obchod už dobre poznám, v tom čase mal nízke riziko, pretože to bol vzdialený spread a vstupovala som iba s 2 kontraktami, takže som si dovolila vstúpiť do obchodu aj pri tak nízkej likvidite. Plus som očakávala v krátkej dobe zvyšovanie likvidity, a nakoľko som v obchode mala v pláne zotrvať dlhšiu dobu, nevidela som to za až taký problém. Samozrejme do obchodu vstupujem cez LMT príkaz, kde si zadám moju požadovanú cenu. Ale je určite dobré dať si na tak nízku likviditu pozor.

      Cena spreadu sa odvíja od rôznych faktorov, hlavne od ceny komodity, úrokových sadzieb atď, ktoré sa v priebehu rokov môžu veľmi výrazne meniť a samozrejme sa aj menia. Preto porovnávať absolútnu hodnotu spreadu s predchádzajúcimi rokmi nemá veľmi zmysel. Takže na „horné čísla“ na grafe sezonality som v čase vstupu neprihliadala 🙂

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *