If you have account already, Log in here first

Přihlásit
  • cs
Menu

Jsem v tom!

25 Dub 2017,

Nevím jak vy, ale já jsem v tom!

Řeč je samozřejmě o sóje. Na zajímavou příležitost v sójovém komplexu jsem upozorňovala už několikrát. A právě dnes jsem otevřela pozici na bull spread ZSN17-ZSQ17. Abych byla přesná, zatím jsem otevřela pouze část pozice a pokud bude situace příhodná, mám v plánu přikoupit.

Mnou zvolený spread je úzký, protože šířka spreadu je pouze jeden měsíc. Kromě toho je v rámci jedné sklizně, takže se jedná o méně rizikový spread, což maximálně vyhovuje mému účtu a mojí psychice 🙂

Tady můžete vidět náhled do mého portfolia se zvýrazněnou aktuálně otevřenou pozicí.

Elena Lindišová portfolio

Obrovskou výhodou této příležitosti je možnost určit maximální riziko obchodu pomocí modelu full carry. Tuto techniku budu podrobně vysvětlovat v nadstavbovém kurzu Carry trade – modelování skladovacích nákladů na zrninách.

Na grafu můžete vidět toto maximální riziko (červená šipka), které se momentálně pohybuje kolem 300 dolarů. A proč mluvím o maximálním riziku? Jednoduše proto, že graf spreadu nemůže klesnout pod zelenou křivku představující full carry. Takže prakticky vzato, pokud vám to ovšem obchodní systém dovolí, nepotřebujete stanovovat stoploss. Což je myslím si perfektní věc. Kamenem úrazu v tradingu je právě správné řízení rizika a tedy nastavení stoplossu.

Bull spread na sóju

Následující graf zobrazuje procentuální podíl spreadů z full carry v různých letech. Tady si tedy můžeme všimnout další důležité věci, a sice že spread je momentálně extrémně levný. Na první pohled je zřejmé, že v porovnání s ostatními lety už směrem dolů mnoho prostoru nemá. Naopak je zde velký potenciál na opačnou stranu. Výsledné RRR (poměr ztráta/zisk) proto může být velmi zajímavé.

Full Carry bull spread soja

V hledáčku mám i podobný bull spread na sójový šrot ZMN17-ZMQ17, kde je maximální riziko dokonce ještě nižší, kolem 200 dolarů. Nevylučuji proto, že si aktuální portfolio rozšířím také o druhou komoditu ze sójového komplexu.

Bull spread sójový šrot

Kromě stanovení maximálního rizika je tu ještě jedna velká výhoda práce s full carry – maximalizace zisku, pokud se obchod rozběhne naším směrem.

Stáhněte si ZDARMA ebook

"Tajemství komoditních spreadů"

template-7-40548431505304004-large

13 Comments

  1. Richard

    Eliško kde je vidět ta zelená linka? Pokud vlezu na SpreadCharts a zadám Full Carry, tak tam nic takového nevidím a nevidím ani ty čmáranice, co jste ukazovala na webináři 🙂

    1. Elena Lindišová

      Zdravím Richard, zelenú krivku nájdete v prvej záložke Price. Vľavo hore kliknite na Full carry a objaví sa zelená krivka 😉 Tie „čmáranice“, inak povedané analýzu Running average, nájdete iba pri pšenici v Chicagu (ZW).

  2. Jirka

    Ahoj Eli, tak dneska jsem tam taky vstoupil 🙂 ZSN17-ZSQ17 a uvidíme jak nás Full Carry podrží ! Ať se daří a díky a kurzy a spreadový report. Jirka

    1. Elena Lindišová

      Ahoj Jirka,
      skvelé, tak držím palce 😉 Nepochybujem, že Full Carry nás podrží 😉

  3. Marek

    Dobrý deň. Môžem sa spýtať, kde nájdem, ktoré kontraktné mesiace patria do tej istej úrody (sklízne ) ? Ďakujem

    1. Elena Lindišová

      Dobrý deň. Napríklad na tejto stránke úplne dole je tabuľka:
      http://www.cftc.gov/MarketReports/CommitmentsofTraders/ExplanatoryNotes/index.htm

  4. Marek

    Dobrý deň. Prečo ste uvažovali nad spreadom ZSN17-ZSQ17 keď ten je v contangu (bear)

    1. Elena Lindišová

      Dobrý deň. Pretože špekulujem na to, že sa situácia na trhu zmení a trh prejde poprípade aj do backwardation. Mimochodom podrobnejšie som túto príležitosť okomentovala buď v mojom Spreadovom reporte alebo tiež aj na poslednom webinári: http://spready.quastic.com/webinar20170423/steam20170423/

      1. Marek

        Ďakujem vám….

  5. Marek

    Pritom ZSN má vysoké volume. nebojíte sa, že sa viac prejaví Contango ?

    1. Elena Lindišová

      Samozrejme s týmto rizikom v rámci obchodu počítam, ale nebojím sa toho. Dôvod som tiež okomentovala na webinári (viď. odkaz v mojej predchádzajúcej odpovedi).

  6. Pavel

    Ahoj Eli, podle tvých 2 příkladů je obchodování založené na full carry asi použitelné jen pro nejbližší spread nebo tomu tak není?

    1. Elena Lindišová

      Ahoj Pavel,

      nie, nie je to tak. Full carry môžeš použiť medzi akýmikoľvek dvojicami 😉

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *