If you have account already, Log in here first

Přihlásit
  • cs
Menu

Propad akcií? Na spreadech žádná panika …

14 Led 2016,

Propad na trhu. To je téma číslo jedna už od začátku listopadu, kdy po srpnové korekci přišly další prudké pohyby směrem dolů. Přijde ještě větší korekce? Nastoupí opět medvědi? Martin Kopáček ve svém nedávném videu řeší otázku: Jak dál v situaci, kdy trhy padají a jdou proti našim pozicím? A jak tuto situaci nyní řeším já? Odpověď: prostě neřeším, protože ji momentálně řešit nemusím 🙂

Propad na akciovém trhu bych při svém obchodování opět vůbec nezaznamenala, pokud bych se o tom nedočetla v různých článcích a neslyšela o tom od dalších kolegů. Moje spready mi opět dělají velkou radost, a tak jako předvánoční období, i začátek roku mám v naprosté pohodě.

Podívejte se na výběr interdelivery spreadů, které v době propadu akcií naopak připisují pěkné zisky. Mimochodem některé z nich jsem analyzovala i v prvních dvou vydáních spreadového reportu. Jde o spready na cukr, sojový olej, hovězí na výkrm a pšenici.

Spread na cukr

Spread na sójový olej

Spread na hovězí na výkrm

gf

Spread na pšenici

Asi k tomu ani není co dodat. Při správné volbě komoditních spreadů se nemusíte o akcie vůbec zajímat. Já osobně se mimo jiné těším ze zisku na spreadu na cukr. Ke stanovenému profit targetu sice ještě musí spread urazit kousek cesty, ale rozhodně se nemusím stresovat z větších propadů. A to je to, co mám ráda a co při obchodování vyhledávám 🙂

Stáhněte si ZDARMA ebook

"Tajemství komoditních spreadů"

template-7-40548431505304004-large

22 Comments

  1. Erik Urban

    Zdravim Vas, Elena

    Chcem sa opytat u akého brokera obchodujete komoditne spready?

    Ak je to Interactive Brokers, ake ‚market data subscriptions‘ pouzivate? Jedna sa mi napríklad o cukor, ktory mate tiez vo Vasom reporte.

    Sugar #11 sa obchoduje na ICE burze. Ked sa pozeriem do kolonky predplacanych dat, pri ‚ICE US Derivates‘ vidim polatok cca 120 USD mesacne.

    Chcel porovnat s Vami, resp. s Vasou skusenostou.

    Dakujem pekne.

    1. Elena Lindišová

      Zdravím Erik,
      ja spready obchodujem pri Interactive Brokers a používam platformu TWS.

      Pri obchodovaní používam z dát klasický bundle za 10 USD, kde je zahrnutá väčšina komoditných búrz v USA. Máte ale pravdu, že ICE tam nie je. Tam sú dostupné len dáta Level 2, ktoré sú pri ICE veľmi drahé. Obchodujem s menším účtom a na tých softs robím len pár obchodov za rok a to by sa mi nevyplatilo kupovať.

      Riešim to ale tak, že živé dáta pre ICE kúpené nemám, ale v platforme zaškrtnem, že chcem použiť oneskorené dáta, ktoré sú zadarmo. Oneskorenie dát je pri rôznych burzách rôzne, ale väčšinou to je okolo 20 minút.

      Moje obchody trvajú väčšinou niekoľko týždňov, maximálne pár mesiacov. Malé opozdenie dát preto pre mňa nepredstavuje žiadny problém. Ale samozrejme nutnosťou je vstupovať zásadne pomocou príkazu LMT. Toto obchodovanie „naslepo“ nedoporučujem, vždy je lepšie tie živé dáta mať, ale ja osobne to takto robím a funguje mi to bez problémov. A aj to je výhoda komoditných spreadov, že nepotrebujete kupovať predražené dáta, v prípade nutnosti si obchodník vystačí aj s oneskorenými dátami 🙂

  2. Tom Vasut

    Dobry den pani Lindisova, diky moc za reporty, vcera se mne konecne podarilo vstoupit do SBV16-SBN16, ten graf vyse mate ale na jiny mesic, nez v reportech, je tam SBK16, zrejme zamer a ZV, zdali nekdo cte?

    1. Elena Lindišová

      Zdravím Tom,
      tak to ma teší, že mám takých pozorných čitateľov 🙂

      Áno, máte pravdu, v reporte mám analyzovaný iný spread ako v článku. Ale v podstate sa jedná o ten istý obchod. Tieto spready sa chovajú veľmi podobne, rovnako reagujú na COT i sezonalitu.

      Spreadový report nie je investičné doporučenie a v žiadnom prípade nedoporučujem podľa neho obchodovať. Je to iba študijny materiál, ktorý môže slúžiť ako podklad pre vlastnú analýzu a štúdium obchodovania spreadov.

      Pri komoditných spreadoch je nutné voliť si šírku spreadu na základe výšky svojho účtu a hlavne nastaveného money managementu. Spread, ktorý som zobchodovala ja, nemusí byť vhodný pre niekoho s väčším účtom alebo pre niekoho, kto má nastavený money management s obchodovaním s menším rizikom na kontrakt.

      Mimochodom spread z reportu sa tiež vyvíja dobre:
      http://app.spreadcharts.com/user/?category=3&graph=spreadsPrice&request=SBV16-SBN16

      1. Karel

        COT index na straně zajišťovatelů už se dostal z vyhrocené posice na -0,17. Kdy byste z takového spreadu vystupovala? Děkuji 🙂

        http://is.gd/spreadcharts_COT_sbv16_sbn16

        1. Elena Lindišová

          Zdravím,
          na cukre momentálne ešte vyhrotená situácia nenastala. Asi ste sa pozerali na COT v skorších hodinách a dnes tam mali technickú chybu, takže ukazovalo nesprávne dáta. Teraz je to už v poriadku. Takže ja zatiaľ nevystupujem 🙂

  3. Lubos

    Zdravím Vás
    Nejdříve chci take poděkovat za report. A ted k dotazu abych v tom měl
    jasno,jestli spekuluji na vzestup nebo pokles podkladu tak stále platí že se první noha spreadu kupuje a druhá prodává? Díky

    1. Elena Lindišová

      Dobrý deň,
      áno je to tak. Ja to tak robím.
      Ale nie je to nutná podmienka. Spread môžete naopak aj predávať, ale musíte prehodiť nohy spreadu. Väčšina obchodníkov ale spread nakupuje, tzn. špekuluje na jeho rast. Je to tak prehľadnejšie, pretože keď chcem pozíciu zavrieť, tak hneď viem, že musím spread predávať. Nemusím si spätne kontrolovať, či som spread otvárala cez buy alebo sell.

  4. Erik Urban

    Zdravim Vas, Elena

    Dakujem za odpoved na moju predch.otazku.

    Chcem sa opytat, aku vystupnu strategiu pouzivate? Urcite si dopredu, ze pri akej cene vystupite, alebo?

    Dakujem,

    E.

    1. Elena Lindišová

      Zdravím Erik,
      áno, niekedy používam výstupy na vopred stanovených cenách, ale niekedy nie. Pre výstupy mám niekoľko podmienok, ale nie je to možné tak v krátkosti popísať. Podrobne budem môj obchodný systém rozoberať v kurze.

  5. Marián

    Zdravím Elena,

    fajn vychytávka ten preklik do spreadchartu. Ušetrí to pár klikov, čo vždy poteší.

    Chcel som sa spýtať, či obchodujete samotné futures podľa COT, prípadne samotné / spread na currencies. Pýtam sa kvôli JPY analýze. Vyzerá to veľmi dobre, ale priznám sa, že ohľadne mien mám trošku strach. Predsalen tam vidím silné politické riziko, tak ma zaujímal váš názor a či to obchodujete. Okrem toho je to pomerne volatilné a ja nemám extra veľký účet.

    Ad softs, robím to presne rovnako – ICE dáta nemám, lebo sú zbytočne drahé a zatiaľ mi stačí LMT príkaz na nákup aj predaj. Nikdy nikto market. Už som zažil jedného tradera, ktorý nedávno obchodoval cukor a doplatil na market + veľký spread bid/ask… Po otvorení regular hours bol okamžite v strate okolo 1000USD, čo s nováčikom veľmi zamáva… Miesto kumulovania ziskov tak začína dobiehaním straty.

    1. Elena Lindišová

      Zdravím Vás Marián,
      som rada, že sa nová vychytávka páči 🙂 Je to určite dobrá vec.

      Ja samotné futures neobchodujem, pretože mám tiež menší účet a na spreadoch dokážem poskladať obchody s priaznivejším risk rewardom. Do spreadového reportu vyberám všetky príležitosti, ktoré ma zaujali, ale pochopiteľne zobchodujem iba časť z nich, a teda iba komoditné spready.

      Menové futures sú samozrejme pomerne dosť veľké kontrakty, ale viem, že kolega Pavel Hála obchoduje meny prostredníctvom menových ETF (pre jen je to FXY), kde dokáže otvárať i obchody s veľmi malým rizikom.

  6. Marián

    Ďakujem za odpoveď.

    Áno, Pavlove príspevky je radosť čítať (mám len vlákno s opciami) 🙂 Aj keď ten jeho malý risk na menových ETFkách je vykúpený podľa mňa dlhoročným štúdiom a znalosťou fundamentov na daných menách.

    Inak tomu rozumiem, do toho JPY asi nepôjdem, samotné futká občas zobchodujem (najradšej ZF, lebo má veľmi pekné fungovanie S/R a aj COT), ale inak radšej spready. Aj keď minulý rok sa mi podarilo 3x zobchodovať ADZ-CDM s veľkým ziskom.

    Držma si palce a len tak ďalej.

    1. Elena Lindišová

      Presne tak, držme si palce 🙂

  7. Fiftas

    Dobrý deň pani Lindošová,

    na margo tých vstupov príkazom LMT, jak je to pri výstupe? Je možnosť nastavovania STOP LOSSu? Ď.

    1. Elena Lindišová

      Dobrý deň,
      ja používam mentálny stol-loss a výstupy riešim rovnako ako vstupy, tzn. prostredníctvom príkazu LMT. STOP príkaz v žiadnom prípade neodporúčam.

  8. Štefan

    Dobrý deň,

    Mal by som jednu otázku na téma spreadov, ktoré som začal na živo obchodovať. Som v spreade na sell cukor:

    SBV16 (SB) Buy Oct Sugar 14/12/2015 0.1377
    SBN16 (SB) Sell Jul Sugar 14/12/2015 0.1367

    Podľa seasonalalgo, ktoré využívam vstup 0.01…posledný close bol -0.007 čo predstavuje zisk 89,6,-USD/kontrakt

    TWS mi ukazuje aktuálne nerealizovaný P&L – 100,-USD. Neviete kde môže byť problém? Môže sa TWS mýliť? 🙂

    S pozdravom Štefan.

    1. Elena Lindišová

      Zdravím Vás Štefan.
      chápem to teda správne, že ste predali spread SBV16-SBN16? Čo znamená, že špekulujete na jeho pokles?

      A teda ešte sa mi nestalo, že by sa TWS mýlilo 🙂

      1. Štefan

        No pokiaľ to správne chápem tak špekulácia na nárast spredu je:
        To Buy this spread: Buy SBN16 (Jul), Sell SBV16 (Oct)
        a špekuláícia na pokles:
        To Sell this spread: Sell SBN16 (Jul), Buy SBV16 (Oct)
        je tomu tak? 🙂

        1. Elena Lindišová

          No to nie je celkom správne. Aj pri prvej možnosti, ktorú ste uviedli, môžete špekulovať na pokles. Takto je to ale zbytočne komplikované. Zjednodušte si to tým, že budete vždy špekulovať na nárast spreadu, tzn. že ho budete chcieť vždy nakúpiť. A potom už len zvolíte nohy spreadu tak, aby ste špekulovali na rast, tzn. aby ste videli na grafe potenciál na rast, nie na pokles.

          1. Štefan

            Dobrý deň,

            ja Vám ďakujem za vyčerpávajúce informácie, ale predsa by som mal ešte jednu pálčivú otázku pre mňa. Vstupujem do spredov príkazom typu LMT, čo prebieha, ale pokiaľ chcem výstupiť na príkazu LMT tak ma TWS vyhodí na hneď na market . Viete poradiť ako na to vyzrieť?

          2. Elena Lindišová

            Zdravím Štefan,

            záleží od toho, aká je tá Vaša zvolená limitná cena voči marketu. Pokiaľ zadáte limitnú cenu lepšiu, než je aktuálna cena na trhu, tak sa Váš príkaz nevyplní, až kým cena nedosiahne limitnú cenu alebo lepšiu pre Vás.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *