If you have account already, Log in here first

Přihlásit
  • cs
    Menu

    Prvních $268 ze spreadu na vepřové

    14 Dub 2017,

    Schválně jsem do názvu napsala „prvních“, protože spread na vepřové, který jsem zobchodovala, je ještě velmi mladý. Jednalo se konkrétně o HEM18-HEJ18, takže expiruje až za rok. Má proto ještě spoustu času na to „vyzrát“, čehož by se dalo využít. Samozřejmě nemám věšteckou kouli, takže nemohu s jistotou předpovědět, co bude za pár měsíců. V každém případě jsem velmi ráda, že jsem první růst na tomto spreadu využila.

    Příležitost na vepřové jsem analyzovala ve Spreadovém reportu už v únoru, kde šlo o bližší bear spread HEG18-HEZ17 z důvodu lepší likvidity.

    Elena Lindišová Spreadový report

    Já jsem si vybrala pro zobchodování vzdálenější bear spread HEM18-HEJ18 (červen 2018 – duben 2018). Podrobnou analýzu můžete najít v mém nedávno zveřejněném článku Nastal už čas pro bear spready na vepřové?.

    HEM18-HEJ18

    A proč jsem vstoupila pouze s jedním kontraktem? Do obchodu jsem naskočila poměrně předčasně a můj původní plán byl postupně přikupovat. Nevylučovala jsem totiž scénář, že spread vyklesá na pro mě lepší cenu. To se ale nestalo a spread až příliš vzrostl za krátkou dobu. Rozhodla jsem se tedy z obchodu vystoupit a vzít první příjemný zisk $268.

    portfolio_2017-04-10

    To ale nebyl jediný důvod mého rozhodnutí. Kromě prudkého pohybu spreadu jsem sledovala i ceny futures. Nejlikvidnější kontrakt HEM17 vyklesal až na support 72 centů a dokonce se tu objevil náznak, že by trh mohl mít sílu odrazit se a začít růst.

    HEM17

    Dalším zdviženým prstem byl pro mě i COT a konkrétně tři COT indikátory u skupiny velkých spekulantů – čisté pozice, COT index a traders index. Netvrdím, že je sentiment na trhu pro mě nepříznivý, ale rozhodně už není ani příznivý.

    Net pozice velkých spekulantů
    Net pozice velkých spekulantů

     

    COT index pozic velkých spekulantů
    COT index pozic velkých spekulantů

     

    COT traders index velkých spekulantů
    COT traders index velkých spekulantů

     

    Malý vykřičník jsem viděla také u sezonality. Za posledních 5 let je míra rozptylu velmi úzká a spolu s křivkou průměru v následujícím období mírně klesá. Na konci června nastává dokonce prudší pokles, ale ten je způsoben pouze jedním spreadem HEM15-HEJ15.

    Analýza sezonality

    Sezonalita

    Můj původní plán samozřejmě stále platí. Pokud spread opět klesne a mnou používané analýzy budou dávat příznivý signál, do tohoto vlaku znovu naskočím. Zatím mohu jen odhadovat, že by to mohlo být začátkem léta. To se ale může změnit. V každém případě díky prvnímu zisku jsem si vytvořili řekněme takový malý „polštář“ pro případ, že by budoucí obchod na HEM18-HEJ18 nevyšel 🙂

    Stáhněte si ZDARMA ebook

    "Tajemství komoditních spreadů"

    template-7-40548431505304004-large

    Napsat komentář

    Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *