Top příležitosti roku 2016

Nedávno jsem dostala zajímavý dotaz od jednoho kolegy obchodníka, který si také usnadňuje práci pomocí mého spreadového reportu. Zajímalo ho, které příležitosti měly z hlediska RRR nejlepší výsledky. Jinak řečeno, které byly ty top příležitosti, ze kterých bylo možné vytěžit nejvíce. Pár tipů mě napadlo hned, hlavně na interdelivery spreadech. Tato otázka mě zaujala na tolik, že jsem si ještě jednou prošla všechny příležitosti za minulý rok a našla jsem ty TOP. Dnes Vám je ukážu.

Příležitosti jsem rozdělila podobně jako v reportu do tří kategorií: futures, interdelivery a intermarket spready. Do každé z nich jsem vybrala 3 příležitosti s nejvyšším dosažitelným RRR. Riziko jsem vypočítala na základě supportů či rezistencí v tabulkách z příslušného reportu. Tak pojďme na to …

FUTURES

TOP 1: Kakao
Dosažitelné RRR = 1:9

Poznámka: K tomu asi ani není co dodat. Je to jednoznačný vítěz. Krásný, dlouhý a téměř kontinuální pokles.

TOP 2: Zlato
Dosažitelné RRR = 1:7

Poznámka: Za konec růst jsem počítala hladinu 1 280 dolarů. Pak totiž nastala krátká pauza a předpokládám, že většina traderů by své pozice (nebo alespoň část z nich) již v té době uzavřela.

Kdybych ale započítala i další uptrend až po téměř 1 380 dolarů, dosažitelné RRR by vyskočilo až na 1:10. Zlato by tak postoupilo na první příčku 🙂

TOP 3: Dollar index
Dosažitelné RRR = 1:5

Poznámka: V reportu jsem uvedla support na hladině 94. Stoploss bych si ale osobně nastavila trošku níže, na 93.5. Pokud bych ale počítala s hladinou 94, výsledné RRR by se změnilo na 1:8.

INDERDELIVERY SPREADY

TOP 1: Sójový šrot (ZMN16-ZMZ16)
Dosažitelné RRR = 1:13

Poznámka: Naprostým vítězem je pochopitelně bull spread. Jak jsem již nejednou psala, tak jejich úspěšnost je sice ve srovnání s bear spready menší, na druhou stranu jejich potenciál zisku je obrovský. A toto je jasný důkaz.

Riziko jsem určila na základě podrobných grafů sezonality. Při analýze historických pohybů zjistíte, že spread se jen málokdy podíval pod úroveň -8 dolarů. A právě sem bych si já osobně nastavila i stoploss.

TOP 2: Vepřové (HEM17-HEJ17)
Dosažitelné RRR = 1:12

Poznámka: Já jsem z této příležitosti vytěžila krásné RRR cca 1:4. Více se o tomto obchodě dočtete v mém nedávném článku zde.

TOP 3: Ropa (CLG17-CLF17)
Dosažitelné RRR = 1:6

Poznámka: Při zjišťování RRR jsem počítala s konečnou hladinou 0.6. Pak se totiž spread pohyboval nějakou dobu do strany a i zde bych předpokládala uzavření většiny pozic. Při započtení uptrendu až na 1.1 dolaru, výsledné RRR by bylo až 1:9, čímž by se spread dostal o stupínek výš 🙂

INTERMAKRET SPREADY

TOP 1: Měď – Zlato (HGZ16-GCZ16)
Dosažitelné RRR = 1:7

Poznámka: Osobně bych příležitost využila při ceně cca 80 tisíc dolarů. Na základě toho jsem také vypočítala dosažitelné RRR.

TOP 2: Plyn – Ropa (NGG17-CLG17)
Dosažitelné RRR = 1:5

TOP 3: Sójový šrot – Sójový olej (ZMN16-ZLN16)
Dosažitelné RRR = 1:4.5

Poznámka: V tomto případě nebylo zcela jasné určení rizika, nakolik se spread nacházel přímo na supportu. Osobně bych ale volila za možný silný support a zároveň i stoploss kulatu hladinu 5 000 dolarů. Na základě toho jsem také dospěla k dosažitelnému RRR.

Když to shrnu, tak nejlepších výsledků opět dosahují interdelivery spready. Není novinkou, že hlavně díky této skvělé vlasnosti jsou mezi obchodníky tak oblíbené. V jednom článku o tom píše i můj student a zároveň zkušený obchodník Roman, který si na burze prošel různými cestami, ale svoje TOP obchody se mu daří dělat právě na komoditních spreadech.