Sezonalita mýma očima

V posledním článku jsem se věnovala vlastní analýze sezonality. To znamená podrobné analýze vývoje spreadů nebo futures kontraktů za posledních několik let. Závěrem bylo, že podle mých zkušeností je nejlepší kombinace 5 a 15 let. Ale co je další dobrá otázka: založit svůj obchodní systém pouze na sezonalitě?

Mnoho obchodníků a možná i většina by mi řekla, že používá pouze sezonalitu a na ní má založen celý obchodní systém. Určitě nechci význam sezonality podceňovat. Na základě ní vzniklo mnoho různých postupů a metod pro optimální vstupování do obchodu. Ale samotná sezonalita nestačí!

Sezonalita hraje velkou roli v obchodním systému.

Sezonality je bezpochyby velmi důležitá. Sama ji používám a patří do mého obchodního systému. Je to pro mě velmi dobrá pomůcka a můžu si z ní vytvořit určitý obraz toho, jak se daný spread či future vyvíjel v určitém období. Když chci vstoupit do obchodu, podrobně si zanalyzuju poslední léta, abych si vytvořila statistiku vývoje ceny.

Pomáhá mi také v tom, abych lépe poznala chování daného spreadu. Například jaký maximální drawdown mohu očekávat, zda existuje určitý cyklus, se kterým spread klesá a potom naopak roste. Někdy se opakuje každý rok prudký pokles ceny spreadu, i když možná ne v témže měsíci, ale vím, že musím s poklesem počítat. Situací je mnoho a každý spread je unikátní.

Ale pozor!

Mnoho lidí ve svém obchodování využívá pouze sezonalitu. Slepě se drží nějakého software a podle něj vstupují do obchodů přesně na den. Trhy ale takto nefungují. Sezónnost je pouze určitá tendence spreadu nějak se chovat v určitém období. Není to něco, co se dá stanovit přesně na den. Je to stejné jako s počasím. Všichni víme, že jednou za rok přijde zima. Ale to neznamená, že první sníh se objeví každý rok ve stejný den.

Když budete přihlížet pouze k sezonalitě a vstupovat do obchodu pouze na základě statistiky v předem vypočítaný den, může se stát, že vstoupíte příliš brzy, kdy se sezónní vliv ještě neprojevil. Nebo naopak můžete vstoupit příliš pozdě.

Pro mě jsou při vybírání obchodů podstatné jiné metody a sezonalita je pro mě pouze doplněk. V mém obchodním systému má mnohem menší váhu jako napr. COT analýza. Další důvody, proč je důležité přidat k sezonalite i další nástroje, jsem popisovala v mém ebooku.