If you have account already, Log in here first

Přihlásit
  • cs
    • en
Menu

Obchodování neefektivních ETF v praxi – nový seriál

9 Kvě 2018,

Vážení čtenáři, předně vám chci moc poděkovat za obrovské množství vzkazů a mailů, které od vás každý týden dostávám. Jsem opravdu moc rád, že se vám seriál k obchodování neefektivních ETF líbí a uvedené principy již úspěšně aplikujete na své vlastní obchodování. Z toho mám velkou radost.

Hodně z vás se ptá i na konkrétní nastavení aktuálních obchodů z našeho stávajícího portfolia – jakou strategii, jakou expiraci či jaký strike použít. To jsou vše určitě správné dotazy. Proto jsem se rozhodl, že paralelně s dalším pokračováním popisu obchodního systému pro obchodování neefektivních ETF vám budu ještě ukazovat reálné obchody v praxi.

 

Chci pokračovat zajisté dál v edukaci a popisování našich strategií teoreticky, abych měl jistotu, že máte dobrý základ pro budoucí obchodování v praxi. Ale zároveň jsem si vědom toho, že „suchá“ teorie může začít jednoho dne nudit, či začne být v určitém bodě kontraproduktivní. Vzpomínám si, jak jsem se učil na vysoké škole v rámci statistiky například Poissonovo rozdělení a hypergeometrické rozdělení. Aniž by člověk tyto modely někdy použil v praxi a umožnily mu zjednodušit si život, velmi brzy by je zapomněl. Proto jsem se rozhodl, že vás nechám nahlédnout hlouběji do naší kuchyně v podobě reálných obchodních příkladů. Nebude se ovšem jednat o vyselektované obchody z minulosti, které byly ziskové a posouvaly by nás do roviny neomylných guru. To rozhodně nechci a o tom obchodování není. Takovýchto „mentorů“ je plný internet a my chceme být jiní, jít zkrátka s kůží na trh a ukázat, i když se nebude dařit.

Proto jsme pro Vás připravili nový seriál našeho obchodování ETF pro zemní plyn. Jak již víte z předchozích článků, zemní plyn považuji mimo volatility za velmi zajímavý z titulu výrazných neefektivit, které na jeho ETF působí. Pro začínající obchodníky je navíc podle mého názoru plyn vhodnější (na rozdíl např. od volatility zde příliš nehrozí – minimálně ne tak často – extrémní pohyby jedním či druhým směrem).

Budu zde používat koncepty, které se již učíte v seriálu o obchodování neefektivních ETF. Vytvořili jsme pro tento účel obchodní účet u Interactive Brokers, který jsme nafundovali částkou 80.000 EUR. Nejde tedy o žádnou obrovskou částku, ale zároveň se nejedná ani o „zanedbatelnou“ sumu, která by mohla naznačovat, že se jedná o pokusný přepákovaný účet, jehož osud nám je lhostejný. Nebudeme zde využívat ani portfolio marži, pouze Reg-T marži, která je typická pro 90 % individuálních účtů a která je i bezpečnější z titulu marže.

Budeme se každý týden dělit o výsledky obchodování, popis logiky pozic, budeme sdílet obchody, které jsme otevřeli, zavřeli a kde máme čekající pokyny GTC. Podotýkám, že se jedná čistě o edukaci – jsou to obchodní tipy a nápady, rozhodně veškeré zde uvedené informace berte čistě pro vzdělávací účely.

Tento účet bude dedikovaný k obchodování zemního plynu a budeme zde využívat akcie a opce na tituly: UNG, BOIL, KOLD, UGAZ, DGAZ.

Budeme s Vámi sdílet i velikosti použité marže a riziko. Ukážeme Vám také fundamentální signály, které sledujeme na plynu a podle kterých se rozhodujeme, zda jsme spíše long, neutrální, či spíše short.

Máte-li zájem o zasílání pravidelného reportu, kde naleznete vše výše uvedené, zanechte nám prosím v okénku níže Váš e-mail.

 

E-book zdarma + pravidelné reporty

Strategie Black Swan + reporty z obchodování neefektivit pomocí opcí na reálném účtu

kaska_ebook_cover

6 Comments

  1. Jaroslav

    Dobrý den, moc mě těší, že jste se pro něco takového rozhodli a děkuji Vám za to. Chápu v článku uvedené důvody pro velikost účtu 80k€. Jelikož je ale takový účet o jeden řád mimo moje možnosti, tak by mě zajímalo, jestli představované strategie budou umožňovat takové zmenšení pozic, aby šly obchodovat s desetinovým účtem.

    1. Jan Kaška

      Dobrý den Jaroslave, děkuji za milá slova. Rozumím, v zásadě ano – ostatně již v prvním díle seriálu jsem popisoval počet otevřených pozic právě na účet 80k EUR. Pro účet cca o řád nižší by se jednalo tedy o cca 1 short call opci. Zvažujeme ještě, že vytvoříme ještě jeden (menší) účet, cca 10 tis. USD, kde bychom plyn a další neefektivní ETF obchodovali – zde by se jednalo o využití typicky bear-call či bear-put spreadů (kde je skutečně řádově nižší vyžadovaný kapitál pro margin – ostatně již nyní lze uvedené strategie transformovat do bear call či bear put spreadů, kde krycí opce bude sloužit právě pro omezení marginu a potenciálního rizika). Uvidíme dle časových možností :), pokud to bude v našich silách, budeme poskytovat i tuto službu.

  2. Viktor

    Dobrý den, chci předem poděkovat, že něco takového děláte. Díky moc. Už se těším.

    1. Jan Kaška

      Dobrý den, mockrát děkuji za pochvalu. Je to pro nás velká motivace. Věřím, že to pro Vás bude přínosné. Ať se daří. Jan Kaška

  3. Petr

    Dobrý den, Vaše články čtu pravidelně a už jsem se v nich mnohé naučil a velmi inspiroval. Některé popisované obchody jsem si už cvičně zkusil zadat. Proto je pro mě nová služba více než vítaná a musím říct, že hledím s otevřenými ústy, jak je někdo ochoten se podělit o své pracně nabyté zkušenosti. Patří Vám za to můj obrovský dík :o)

    1. Jan Kaška

      Dobrý den, Petře, děkuji Vám mockrát za milá slova. Jsem moc rád, že už si obchody zkoušíte i v praxi (tak se naučíte nejvíc samozřejmě) a přeji mnoho úspěchů! Jan Kaška

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *