Příběh tradera, jehož strategie běží na milionech USD

Vážení přátelé,

Vy co mě znáte tak víte, jak mám negativní postoj k poskytovatelům signálů. Obvykle nabízí nesmyslné zisky v desítkách procent za měsíc a podle toho to pak i končí. Nicméně, jsou i výjimky. Dnes jsem pro vás připravil rozhovor s mým kamarádem, který se tradingu věnuje dlouhodobě a je to jeden z mála opravdu zodpovědných lidí, kteří poskytují své strategie dalším lidem.

Celý tento příběh je úsměvný především v tom, že Petra jsem potkal jako zaměstnavatel – ne v mé stávající firmě, ale u jednoho obchodníka s cennými papíry, u kterého jsem před časem pracoval jako obchodní ředitel. Petrovi to myslelo a byl to opravdu zodpovědný a racionální člověk. A já mu říkal to, co by asi racionální manager nikdy neudělal – říkal jsem mu, aby se na to vykašlal, aby šel dělat na sebe, protože má na víc. Po čase jsem odešel, Petr zůstal. Ale netrvalo to dlouho, uzrálo to v něm a šel vlastní cestou.

Pojďme si tedy představit Petra, trochu jiného obchodníka, který není gambler, ale je extrémně konzervativní.

Ahoj můžeš se nám v krátkosti představit?

Ahoj určitě. Jmenuju se Petr Slezák a v současnosti jsem spoluvlastníkem firmy SMC s.r.o, která se zabývá, mimo jiné, vývojem a distribucí automatických obchodních systémů a portfolií z nich složených. Tyto portfolia mohou využít zákazníci několika brokerů a institucí.  Já mám za úkol pro tyto firmy dělat dohled, kontrolu a servis těchto systémů a portfolií.

To je slušný zápřah, ale vezmeme to postupně. Jak si se dostal k tradingu.

Docela zajímavá historka. Na střední škole jsem si chtěl koupit auto. Hledal jsem možnosti, jak na auto vydělat a které koupit. Shodou okolností se ke mně dostala soutěž jednoho brokera na získání luxusního auta. Jednalo se o co největší zhodnocení fiktivních peněz. Tenkrát jsem si řekl, že nemám o co přijít a zkusil jsem to. Ze začátku se mě celkem dařilo, i přes to, že jsem nevěděl, co dělám. No a pak jsem onen fiktivní účet smázl. To bylo moje první setkání s tradingem.

Začal ses pak o trading více zajímat?

Myšlenka obchodování mě sice zaujala, ale nedonutila mě primárně k tomu, abych se aktivně do tradingu zapojil. Začal jsem si ovšem pravidelně pročítat finanční weby. To trvalo několik let, než jsem zjistil, že se víc a víc zamýšlím co s volnými penězi. Tehdy jsem pracoval pro firmu, kde majitel intenzivně obchodoval a to ve mně spustilo ten primární podnět.  Zjistili jsme společnou zálibu a začal jsem se o trading zajímat více. Otevřel jsem si demo účet, nastavil jsem si jednoduchou strategii a zkoušel jsem. Viděl jsem, že je možné vydělat během jednoho obchodu tisíce korun. Myslel jsem si tehdy, že to bude za málo peněz hodně muziky. 😀 Oj to byla hovadina.

Jak to myslíš?

Myslel jsem si, asi jako každý začátečník, že na tom nic nebude.  Otevřu si reálný účet, vložím peníze, vydělám. Byl jsem přesvědčený, že pokud mě to jde na demo účtu, tak s reálnými penězi to bude hračka. Měl jsem základní systém a věřil jsem, že funguje. Nicméně jsem neměl nastavené řízení rizika a peněz. Vložil jsem první peníze a začal obchodovat.

Jak to dopadlo?

Tak jak mělo :-). Během dvou měsíců jsem dokázal zhodnotit účet 5x.Následně místo surového přístupu k číslům jsem si říkal, co si asi za to koupím a šlo to do háje. Rozhodilo mě to psychiku a během jednoho týdne jsem spadl pod vklad a tím, že jsem chtěl peníze získat zpět, tak jsem došel za další týden i o zbytek.

Jak tě to tehdy ovlivnilo? Musela to být docela rána.

Upřímně jsem se vším chtěl seknout, vykašlat se na to. Psychicky jsem byl docela na dně. Ale mám povahu takovou, že se zakousnu a makám. Proto jsem začal intenzivně studovat, kde jsem udělal chybu a proč to tak dopadlo. Zjistil jsem fatální chybu v money managementu a risk managementu. To mě donutilo více a více studovat finanční trhy, přístupy k nim a různé možnosti. Tehdy jsem se dostal k řízení komerčních poloautomatických systémů pro vznikající obchodní značku. Tehdy jsem poprvé objevil automatické systémy a naprosto mě to uchvátilo. Už jenom myšlenka, že „nic“ neděláte a ono se obchoduje automaticky, byla příjemná.

Takže si přešel hned na automaty?

Zcela hned ne. Byla to docela dlouhá cesta. Doslova maraton. Byl jsem tehdy ajťák, takže programování nebyl problém, ale jak jsem si myslel, že to bude lehké, tak nebylo. Opět :-). Tehdy jsem si myslel, že naprogramuju systém, nasadím a pojede. Nedošlo mě, že se musí testovat, zkoušet různá nastavení, optimalizovat, měřitcitlivost a robustnost atd. Trávil jsem proto mnoho hodin za počítačem a úplně jsem si odstřihl soukromý život, což se na mě začalo podepisovat. Jak na vztazích tak na mě samotném. Proto jsem začal hledat programy, které by práci ulehčili a zefektivnili. Přes kamaráda jsem se dostal k programu StrategyQuant. Pro mě to bylo naprosto okouzlující program.

Jak ti StrategyQuant pomohl?

Bylo to pro mě naprosté osvobození od zdlouhavého testování v pomalém MetaTraderu, kde test trval dlouho a optimalizace strategie byl doslova očistec. Takhle jsem programu řekl, co hledám na základě jakého principu a on na základě genetického programování našel můj požadavek. A to rychleji, efektivněji a přesněji. Navíc objevil myšlenky, na které bych asi nikdy nedošel sám.

Jak dlouho ti trvalo sestavit první portfolio strategií?

Trvalo mě to cca půl roku. Asi 900 hodin mého času a nějaké peníze. Abych dokonale využil potenciál programu tak jsem si pořídil výkonný PC, který pracoval nepřetržitě. Což stálo peníze. Měl jsem tehdy myšlenku zcela jednoduchou. Minimální risk na pozici, maximální pokles portfolia do 15% a zisk nad 15% p.a. Což jsem překonal a maximální pokles jsem v backtestu dosáhl na 6% s průměrným ročním ziskem 15%. Musím se přiznat, že abych toto číslo splnil, potřeboval jsem co nejvíce strategií a pro svoji první verzi portfolia jsem využil i strategie od přátel, kteří taky programují. V dnešní době již mám ale portfolio čistě svých vlastních strategií a také jsem na základě požadavků partnerů nasadil i dynamičtější verze, kde násobím riziko na pozici, ale portfolio je skoro stejné.

Jakých v současnosti dosahuješ výsledků na reálném trhu?

Naším cílem je dosahovat u konzervativního portfolia zhodnocení 1% měsíčně a u dynamického 2%.

Vyvíjíš stále nové strategie nebo již máš hotovo a pouze profituješ.

Určitě je stálá potřeba vyvíjet. Některé strategie jsem již vyřadil a dost nových zase nasadil do portfolia. Ono postupem času jsem došel na to, že nástroj je jenom nástroj. Důležitý je ten výstup, co po nástroji chceme. Proto již s týmem přicházíme na nové myšlenky a přístupy. Jako zavírání obchodu bez podmínky v pátek, změna risku v průběhu Vánoc nebo přes léto, cykličnost volatility atd. Je toho spousta. V dnešní době například již 2 měsíce ladím strategie na USDJPY a stále nejsem zcela spokojený. Už mám jiný přístup jak na začátku a vůči kamarádům traderům jsem až velký srab. Na strategii mám opravdu extrémní nároky, chci,aby její rizika byla velmi malá, ale je to způsobeno zkušenostmi i tím, že naše strategie využívají i naši klienti.

Neřekl bych srad, spíš nejsi gambler 😊. Nicménějak ses dostal k tomu, že budeš strategie nabízet i klientům, jsou to koncoví zákazníci?

Toto rozhodnutí bylo vyústěním předchozí práce. Nad vývojem portfolia jsem strávil dost času a stál mě nějaké peníze. Protože jsem dělal v minulosti burzovního makléře, věděl jsem, že je třeba splnit licence, na který já osobně nedosáhnu, a proto nemohu strategie nabízet koncovým uživatelům. Proto jsem se rozhodl najít brokery a instituce, kteří licence správy cizího majetku mají a splňují je i v ČR. S těmi jsem se dohodl a portfolio jim nabídl. Oni moje portfolio nabízí dál svým klientům, kteří splní zase jejich požadavky na test vhodnosti – tedy jsou si vědomi rizik spojených s obchodováním na burze. Mými zákazníky jsou tedy brokeři jako firmy a já nemusím řešit získávání licencí. Navíc mé strategie tak oslovili velké množství potenciálních klientů, kteří je využívají. Moje starost je pouze strategie kontrolovat, aktualizovat a řídit technicky. Brokeři mají svého asset manažera, který následně vše zpracuje.

Můžeš mě sdělit kolik klientů a kolik peněz portfolia spravují?

Jak jsem říkal výše, spolupracuji pouze s brokery, takže koncové klienty nemám. Nicméně objem investovaných peněz na mnou spravovaných křivkách je v řádech milionů USD.

Ukažme si teď tvé výsledky:

Konzervativní portfolio:

Toto portfolio je složeno z vysoce konzervativních strategií s minimálním rizikem na pozici. Cílem je v dlouhodobém horizontu dosahovat zisku cca 1% měsíčně. Pro Petra nejsou překážkou delší období, kdy jde ekvity do strany, cílem je vyvarovat se vysokých propadů a mít minimální rizika.

Statistiky:
Nasazení: 9.11.2015 (od té doby průběžně aktualizováno)
Zisk: 20,92%
Maximální drawdown: 8,5%

Více informací o portfoliu

Dynamické portfolio:

Obsahuje rizikovější strategie a cílem je dosahovat dvojnásobných zisků než u portfolia konzervativního, nicméně s adekvátně vyššími riziky.

Statistiky:
Nasazení: 7.7.2016 (od té doby průběžně aktualizováno)
Zisk: 28,42%
Maximální drawdown: 11,7%

Více informací o portfoliu

Co říci na závěr?

Jak vidíte, Petr je tak trochu jiný trader. Kontroluje především rizika a zisk bere jako bonus, za práci s nimi. Díky tomu jeho portfolia fungují již dlouhou dobu. Equity není jako ze snu, ale jak říkám – je reálná. Pokud by chtěk více riskovat, může mít i vyšší zisky. Ale Petr nechce vysoká rizika, vše dělá tak, aby jeho klienti neměli zbytečné nervy a nepotkaly je drawdowny ve výši desítek procent apod. Pokud chcete od někoho kopírovat signály, pak doporučuji lidi jako je Petr, kteří mají zodpovědný přístup a rozumné zisky. Ne tradery, co slibují 20% za měsíc, ale rizika neřeší.

Děkuji Petrovi za rozhovor a věřím, že si z toho odnesete zajímavé myšlenky!