If you have account already, Log in here first

Přihlásit
  • cs
    Menu

    Alternativní přístup k shortu neefektivních ETF – párové obchodování (3/3)

    27 Bře 2018

    V předchozích dvou článcích jsem popisoval, jakým způsobem lze využívat párové obchodování – resp. v našem případě dvojitý short –  k využití neefektivit na ETF. Řekli jsme si, že při výběru vhodných kandidátů je zapotřebí brát v potaz jednak náklad na short (borrowing fee na roční bázi v %), dále dostatečnou volatilitu těchto trhů a v neposlední řadě též likviditu, […]

    Alternativní přístup k shortu neefektivních ETF – párové obchodování (2/3)

    21 Bře 2018

    V minulém dílu našeho seriálu jsme si vysvětlili, že párové obchodování neefektivních ETF – tedy přesněji řešeno short obou ETF v daném páru – může znamenat zajímavý způsob, jak onu neefektivitu využít. Řekli jsme si ale, že abychom mohli vůbec o shortu příslušného ETF vůbec uvažovat, je zapotřebí, aby bylo splněno několik podmínek. O prvním z nich – […]

    Alternativní přístup k shortu neefektivních ETF – párové obchodování (1/3)

    14 Bře 2018

    Vážení čtenáři, v dnešním článku vás chci seznámit s mírně odlišným přístupem k využití neefektivit u ETF. Dáme si tak tedy od opčních obchodů krátkou přestávku. Navážu tak trochu na článek, ve kterém jsem popisoval zcela základní přístup – tj. přímý short ETF. Jak jsem ale v článku zmínil, jedná se (bez striktního money-managementu) o poměrně agresivní obchodní strategii, […]