Technický indikátor RSI a jeho kouzlo

V tomto článku si představíme index relativní síly neboli indikátor RSI, projdeme základním nastavením a vysvětlíme si princip, na kterém funguje, abychom lépe pochopili jeho potenciální význam v obchodní strategii.

[su_quote]Indikátor RSI (relative strength index) je technický indikátor, který měří rychlost a změnu cenového pohybu.[/su_quote]

Základní vysvětlení indikátoru RSI

U indikátoru lze nastavovat periodu, stejně jako u bollingerových pásem nebo také u klouzavých průměrů. V základním nastavení indikátoru je nastavena perioda 14. Indikátor tedy měří posledních 14 svíček v grafu a podle toho vyhodnocuje rychlost a změnu cenového pohybu.

[su_quote]Indikátor RSI analyzuje posledních 14 svíček a zkoumá, kolik z nich bylo růstových a kolik naopak klesajících. Také měří velikost každé jednotlivé svíčky. [/su_quote]

Složení indikátoru

Takto vypadá samotný indikátor. Barevně je odlišené pásmo v hodnotách 30 až 70, protože cena se většinu času pohybuje právě mezi těmito hodnotami. 

[su_heading size=“15″]Pokud cena prorazí spodní úroveň 30, trh je silně podhodnocený. Pokud cena prorazí horní úroveň 70, trh je silně nadhodnocený. [/su_heading]

Jak vlastně vzniká hodnota indikátoru?

Na obrázku na můžete vidět zvýraznění posledních 14 svíček.

9 svíček je medvědích, trh klesal.

5 svíček je býčích, trh tvořil korekce.

Hodnota RSI je tak 37.85, to znamená, že trh se nachází spíše v podhodnocené oblasti a je tu šance na případný obrat trendu a  růst.

Jak obchodovat RSI?

Většina obchodníků obchoduje v momentě, kdy cena prorazí spodní úroveň 30 nebo horní úroveň 70, spekulují tak na to, že cena, nacházející se v například přeprodané oblasti bude klesat a naopak. Tento způsob obchodování je nejlepší v případě, kdy jde trh do strany a v praxi to může vypadat následovně:

Pomocí obdelníku jsou označeny průrazy spodní nebo horní úrovně indikátoru. Nahoře můžete vidět graf, konkrétně USDJPY 4h, kde pracuje RSI s velmi dobrou přesností.

Všimněte si, jak indikátor RSI s úspěšností 5 obchodů z 6 predikoval otočení trendu, které vždy znamenalo minimálně 150 pipů pro tradera. Jediný obchod č. 5 nevyšel.

RSI nám ale také pomůže odhalit sílu trendu.

Všimněte si červeně označených úseků, kde došlo v indikátoru RSI k průrazu hladiny 70 nebo 30, ale cena stále pokračovala v předchozím trendu a nedošlo tak k otočení ihned, ale až poté, co se linka indikátoru navrátila do pásma 70 až 30.

Druhý úsek zleva znázorňuje velmi častý scénář. Dojde k průrazu 70 úrovně v RSI, ale cena stále mírně roste a poté stagnuje. Až po platném navrácení do modrého pásma začíná cena klesat.

Třetí úsek, respektive dle datumu 17. den došlo k průrazu spodní hladiny 30 a místo toho, aby se cena otočila, trh strmě klesal. Cena začala mírně růst až poté, co se vychýlená linka navrátila do modrého pásma v indikátoru.

Proto není dobré vstupovat do obchodu ihned. Proražení pásma může také signalizovat silný trend, který může trvat několik dní, dokud se linka indikátoru nevrátí do svého pásma 70 až 30.

Jak dostat z indikátoru RSI maximum?

1)Kombinace RSI + Bollingerových pásem

V grafu jsou červeně označeny veškeré průrazy hlavního pásma 70 až 30 a současně i průrazy vnějších pásem v indikátoru bollingerova pásma.

Kombinací těchto dvou indikátorů a následným obchodováním pouze vstupů, kdy oba indikátory signalizují vstup na stejném místě, docílíte přesnějších vstupů.

2)Kombinace RSI a divergencí v indikátoru MACD

Průraz indikátoru RSI modrého pásma (úrovně 70 až 30) signalizuje možné otočení trendu. V tu samou chvíli, kdy dostáváme signál od RSI, vidíme také divergenci v indikátoru MACD. (Pokud bychom přidali indikátor bollingerova pásma a sledovali průrazy vnějších pásem, dostali bychom na tom stejném místě další potvrzení o platnosti vstupu)

Rady na závěr

• Pokud linka RSI prorazí své pásmo v rozmezí 70 až 30, předznamenává to případné otočení trendu, neznameá to ale, abyste do obchodu ihned vstoupili. Je lepší vyčkat na navrácení linky zpět a poté hledat ideální vstupu.
• Doporučujeme nechat základní nastavení na periodě 14
• Při vstupu do trhu zkuste brát v potaz další proměnné – kde se trh zrovna nachází, nejsou-li v době vašeho vstupu očekávané fundamentální události, nevstupujete-li proti silnému trendu a snažíte se tak „chytat nůž holýma rukama“
• Zkuste experimentovat s dalšími indikátory, konkrétně kombinace BB a MACD funguje velmi dobře
• Naučte se poznat, kdy průraz úrovně 70 nebo 30 znamená pouze malou korekci v dávno nastoleném trendu a nesnažte se tak vstupovat proti trendu. (zejména akcie a indexy mají tendenci spíše růst, nehledejte zde proto krátké pozice)
• Indikátor RSI funguje výborně i jako filtr, zejména v automatických strategiích