Prověřená forex strategie: popis a výsledky

Nachystal jsem pro vás strategii, která má za posledních 21 měsíců ověřené výsledky. Ukážu vám, jak vypadá, co obchoduje, jakých dosáhla zisků a také co ji odlišuje od strategií, co ziskové nejsou.

Nastavení rizika

Strategie obecně obchoduji s menším rizikem. Mým cílem je dosáhnout zisku 4 % na jednu strategii ročně, mám jich ale více. Je to podobné jako u akcií – také nedáváte všechna vajíčka do jednoho košíku. Já to samé dělám se strategiemi na forexu. Vy si samozřejmě můžete nastavit rizika jak chcete a cílit na více procent, toto je individuální.

Strategie dosáhla zisku 12 % za 21 měsíců, cíl tedy splnila více, než jsem požadoval. Zde je její equity:

Maximální drawdown byl 2,17 %, pokud bych chtěl, mohl jsem strategii nastavit na 10x větší pozici a cílit na 10x větší zisk. Já ale raději nasadím 10x více strategií. Je ale na každém, jaký přístup zvolí.

Princip této forex strategie

Strategie je pro trh EURUSD H1 a je v principu velmi jednoduchá. Jedná se o breakout, tedy o průraz určitě hodnoty a používá pouze dva indikátory – speciální typ klouzavého průměru + odchylku na základě volatility, kde je také použit nestandardní indikátor.

Money management má fixně stanovený stop loss 150 pipů a profit target 244 pipů. K tomu trailing stop na základě volatility.

Většina obchodů je ale uzavřena na trailing stop loss, konkrétně:

• Za celou historii strategie realizovala 434 obchodů
• Z toho 1 obchod byl na stop lossu
• 9 obchodů na profit target
• 424 obchodů bylo uzavřeno na posuvném stop lossu

Strategie všude pracuje s volatilitou, která ji adaptuje na skutečnou situaci na trhu a tím pozitivně ovlivňuje její výsledky.

Stavba strategie

Strategii jsme nestavěli ručně, byla postavena v programu StrategyQuant, se kterým pracuji posledních 5 let prakticky výhradně.

StrategyQuant je konkrétně nástroj, který na základě zadaných parametrů, jako je trh, timeframe atd. hledá strategie automaticky. Zajímavé pak ukládá do databáze a v dalších testech s nimi pracujeme. Pomocí testů měříme robustnost, neboli kvalitu strategií.

Kvalita (robustnost) strategií

V dalších článcích vám ukážu, jak je tato strategie robustní, na jak dlouhých datech funguje atd. Zaměříme se především na:

• Dlouhodobý edge – co to je a zda jej má tato strategie
• Jak funguje na jiných trzích
• Citlivost strategie na různé situace na trhu, tedy jak reaguje například na změnu volatility

V tomto článku jsem vám ukázal strategii, její výsledky a základní princip. V dalších půjdeme více do hloubky a rozebereme si ji do detailů, srovnáme ji též se strategií, které se tak dobře nedařilo a ukážeme si rozdíly.

Více tipů k tomu, jak stavět ziskové automatické strategie, najdete v ebooku pod článkem.