Technické indikátory: kategorie a typy

Technické indikátory jsou první věcí, kterou nováčci v tradingu zkouší ihned po nainstalování obchodní platformy. Není se čemu divit, sám jsem byl uchvácen jejich kouzlem.

Největším nešvarem indikátorů není to, že jich je mnoho a každý z nich lze rozmanitě a individuálně nastavovat dle libosti a preferencí, největším problémem je kvantum informací, které poskytují a které je potřeba filtrovat.

Indikátory vycházejí z matematických počtů, například indikátor RSI při nastavení periody 14 počítá posledních 14 svíček a na základě toho nám poskytuje informace.

Kategorie technických indikátorů

1) Leading  –  anglicky vést, vedoucí, ve spojení s indikátory znamená, že indikátory v této kategorii dávají signál pro vstup před tím, než začne trend.

2) Lagging -  anglicky zpoždění, tj. sem spadají indikátory, které analyzují trh s jistým zpožděním. Typickým představitelem jsou klouzavé průměry (moving averages).

Hlavním rozdílem mezi těmito dvěmi kategoriemi je to, že leading indikátory se snaží analyzovat trh dopředu a proto získáváme signály pro vstup v momentě, kdy trh ještě není v trendu, může být například v chopu, ale postupně rostoucí nakupující nebo prodávající mohou být indikátorem vyhodnoceni jako zvyšující se momentum a tím pádem můžeme dostat signál pro vstup do trhu.

Lagging indikátory se používají především k potvrzení, síle a směru trendu, ve kterém již jste.

Typy indikátorů

1#Trendové indikátory

2# Indikátory momenta

3# Indikátory volatility

4# Volume indikátory

Trendové indikátory

Slouží především k potvrzení trendu, měří směr a sílu trendu. Pokud se například klouzavé průměry pohybují pod trhem, indikuje to převahu býků a trh se nachází v uptrendu.

Zástupci: klouzavé průměry, MACD, parabolic SAR

Momentové indikátory

Tyto technické indikátory měří rychlost pohybu cen porovnáním aktuální uzavírací ceny s předchozími uzavřeními.

Pokud se nám vytvoří divergence mezi indikátory a cenou, můžeme očekávat změnu trendu.

Zástupci: RSI, CCI, stochastic oscillator

Indikátory volatility

Tyto indikátory měří rychlost pohybu cen (velikost svíček) bez ohledu na směr trhu. Poskytují užitečné informace o rozsahu nakupujících a prodávajících (range), který se uskutečňuje na daném trhu a pomáhají obchodníkům určit body, kdy trh může změnit směr.

Zástupci: Bollingerova pásma, ATR, standard deviation

Volume indikátory

Měří sílu trendu nebo potvrzují směr trhu na základě určité formy zprůměrování nebo vyhlazení objemu = volume. Nejsilnější trendy se často objevují při zvyšování volume. Ve skutečnosti jde o nárůst objemu obchodů, který vede k velkým cenovým pohybům.

Zástupci: Volume indikátor, OBV, chaikin oscillator

Jak (ne)používat technické indikátory

• Neřiďte se heslem, že čím více indikátorů, tím lepší přehled o budoucím chování trhu. Snažte se to držet do 2–3 indikátorů a naopak se soustřeďte na to, abyste se o nich naučili naprosto všechno. Sledujte, jak pracují v určitých tržních podmínkách (např. při zvýšeném volume) a všímejte si patternů.
• Nevybírejte si indikátory, které generují stejný typ signálů. Používejte odlišné typy indikátorů, které vám navzájem perfektně doplňují obraz trhu.
• Pokud vaše strategie závisí pouze na indikátoru, snažte se hlavní indikátor, na kterém máte postavenou strategii (např. RSI) doplnit doplňkovým indikátorem, například indikátorem volume, který odfiltruje vstupy bez potřebné síly (volume) trhu.

Jen dejte pozor, při obchodování forexu a obecně na Metatraderu na zobrazování volume. Tam se neukazuje pravé volume, ale počet změn ceny za danou časovou periodu.